رابطه‎ي علّيت بين GDP و مصرف انرژي در ايران با استفاده از مدل‎هاي ماركوف سوييچينگ

Energy Consumption-GBP Relationship in Iran: A Markov Switching Approach

وقوع نوسانات شديد در قيمت انرژي و مسايل زيست‌محيطي، موجب شده تا كشورهاي مختلف در جهت كنترل مصرف انرژي تلاش كنند، اما ترس از تأثير منفي كنترل انرژي بر رشد اقتصادي سبب شده تا دولت‌ها با احتياط با اين موضوع رفتار نمايند. در همين راستا مطالعات تجربي زيادي براي بررسي روابط علّي بين توليد و مصرف انرژي انجام گرفته كه نتايج متفاوتي در برداشته است. مدل‌هاي VAR از جمله متداول‌ترين روش‌هاي مورد استفاده در اين مطالعات هستند، اما به دليل وجود ضعف‎هاي اساسي آن از جمله فرض ثابت بودن پارامترها در طي زمان، استفاده از روش‌هاي مناسب و دقيق، ضروري است. در اين مطالعه سعي شده است رابطه‎ي علّي بين مصرف نهايي انرژي و توليد ناخالص داخلي (توليد) ايران طي دوره‎ي 1386- 1346به روش ماركوف سوئيچينگ مورد بررسي قرار گيرد. توانايي لحاظ كردن تغيير در نحوه‎ي ارتباط بين اين دو متغير در طي زمان، از مهم‎ترين ويژگي‎هاي روش ماركف سوئيچينگ مي‌باشد. نتايج تخمين اين مدل با در نظر گرفتن دو رژيم متفاوت نشان مي‌دهد كه 1) توليد، علت گرنجري مصرف انرژي بوده و خنثي نمي‌باشد، 2) شدت اين علّيت در دو رژيم متفاوت بوده 3) تغيير در شدت علّيت بين مصرف انرژي و توليد در سال 1368 اتفاق مي‌افتد و 4) مصرف انرژي فقط در رژيم 1 علت گرنجري توليد بوده است.

The causal link between energy consumption and output is one of the most debated subjects in economics. A large literature has studied this link; however, the results are mixed. The sample period plays a crucial role and the results of causality tests appear to be sensitive to that. To get more consistent results we use a new method which allows for change in the casual links over the sample period. This method is based on a VAR model with time varying parameters, and these variations are governed by a Markov chain. In this paper, we use a Markov-Switching VAR model with two different relationships among the variables to examine the casual link between output and energy consumption in Iran, using annual data from 1346 to 1386. The results show that 1) GDP is a Granger cause of energy consumption in both cases, 2) this casual link is stronger in the 2nd case, 3) the causality is not constant over the sample period and it changes in 1368, and 4) energy consumption is a Granger cause of output only in the first case.