‎برآوردنااطمينانيدرقيمتنفتسنگينايرانوسبداوپك:كاربردمعادلاتديفرانسيلتصادفي

Measuring Price Uncertainty of Iran’s Heavy Oil and OPEC Basket: An Application of Stochastic Differential Equations

رفتار قيمت نفت در الگو‎هاي مختلفي مانند الگو‎هاي هتلينگي و ساختاري، ارزيابي شده، اما در آن‎ها، نااطميناني ناديده گرفته شده است. الگو‎هاي تصادفي در قالب معادلات ديفرانسيل تصادفي، قابليت الگوسازي نااطميناني را دارند. معادلات ديفرانسيل تصادفي شامل حركت وينري هستند كه ماهيتي مشتق ناپذير داشته و با استفاده از تكنيك‎هاي پيچيده گسسته سازي قابل حل مي‎شوند. حركت متغير به دست آمده از حل اين معادلات، حاوي اطلاعاتي است كه مي‎تواند نااطميناني را الگوسازي كند. هدف اين مقاله، تحليل نااطميناني سالانه در قيمت نفت سنگين ايران و سبد اوپك، با استفاده از داده‎هاي روزانه طي دوره‎ي زماني 2010-1990 است. در اين خصوص، پس از معرفي معادلات ديفرانسيل تصادفي مناسب براي ارزيابي قيمت نفت، الگوي حركت براوني، با استفاده از برنامه نويسي در نرم افزار MATLAB الگوسازي شده و مقادير كه نشان‎دهنده‎ي نااطميناني رفتار متغير است، برآورد مي‎شوند. نتايج مقايسه‎اي الگوسازي در قيمت نفت سنگين ايران و سبد اوپك نشان مي‎دهد كه نااطميناني سالانه‎ي قيمت نفت سنگين ايران در مقايسه با سبد نفتي اوپك در بيش‎تر سال‎ها كم‎تر بوده است. با استفاده از اين تحقيق، دامنه‎ي تغييرات عدم اطمينان در دوره‎ي مورد ارزيابي نيز مشخص مي‎شود.