بررسي اثرات شوكهاي اسمي بر دستمزد واقعي در بخش صنعتي ايران

The Impacts of Nominal Shocks on Real Wage of Industrial Sector in Iran

در اين پژوهش اثر شوكهاي اسمي(عرضه پول) بر دستمزدهاي واقعي در بخش صنعت ايران براي سالهاي 1387- 1360 مورد بررسي قرار گرفت. الگوي مورد نظر در اين پژوهش الگوي خود بازگشت برداري VAR است. با توجه به نتايج آزمون يوهانسن وجود رابطه تعادلي بلند مدت (همگرايي) ميان متغيرها در بخش صنعت ايران تاييد ميشود. پس از برآورد اين الگو ميتوان با استفاده از پويايي موجود در آن و با محاسبه تابع واكنش ضربه‌اي متغيرهاي دستمزد واقعي بخش صنعت و توليد ناخالص ملي را به شوكهاي وارد شده از جانب متغير عرضه پول بررسي كرد. بر اساس نتايج بدست آمده واكنش دستمزدهاي واقعي منفي و واكنش توليد ناخالص ملي مثبت است. نتايج نشان داد دستمزدها در بخش صنعت انعطاف ناپذير مي‌باشند.

In this research ,the impacts of nominal shocks (money supply) on real wage in the industrial sector of Iran has been investigated for period 1981-2008. The model that we have used in this study is Vector Autoregressive Model.According to the results of Johansen test, a long run (cointegrated) relationship between variables in the industrial sector of Iran is confirmed. After estimation of the model and calculation of Impulse Response Function and analyzing dynamics in the model, we will be able to evaluate the response of real wage of industrial sector and the GDP to the shock of monetary policy variables. On the basis of the results,response of real wages is negative and GDP is positive, real and the wages of industrial sector are sticky.