اطلاعات نامتقارن در بازار بيمه اتومبيل ايران

Test of Asymmetric Information in the Automobile Insurance Industry of IRAN

در اين نوشتار، وجود اطلاعات نامتقارن شامل كژگزيني يا كژمنشي در صنعت بيمه اتومبيل ايران آزمون مي‌شود. فرضيه‌هاي تحقيق، با استفاده از روش‌هاي آماري مختلف پارامتري و ناپارامتري، شامل استقلال شرطي، پروبيت دوگانه، دو آزمون ارايه شده در چياپوري و سلني (2000) و آزمون ناپارامتري پيشنهاد شده در چياپوري و همكاران (2006) آزمون مي‌گردد. داده‌هاي مورد استفاده از اطلاعات پرونده‌هاي 69553 بيمه‌گزار بيمه بدنه اتومبيل شركت بيمه ايران برگرفته مي‌شود زيرا كه استفاده از پوشش‌هاي انتخابي بيمه بدنه به عنوان يك بيمه اختياري كه انتخاب و ترجيحات افراد را بهتر از پوشش انتخابي بيمه اجباري شخص ثالث نشان مي‌دهد. تحليل رفتار مشتريان تكراري بيمه، تاكيد بر اهميت فرض عمومي بودن درجه ريسك‌گريزي افراد در برقراري نتايج و استفاده از متغيرهاي سن و جنس براي اين شرط، آزمون برقراري فرضيه انتظارات واقعي و سپس آزمون همبستگي مثبت با استفاده از آزمون‌هاي ناپارامتري چياپوري و همكاران؛ و استفاده از تعداد زيادي از متغير توضيحي شامل سن، جنس، تحصيلات و درآمد و استفاده از آمار بيمه‌گزاران از پيشبرهاي تجربي اين نوشتار در ادبيات شكل گرفته درباره اقتصاد بيمه در ايران است. نتايج به‌ دست آمده، نشان مي‌دهد كه انتظارات واقعي و همبستگي مثبت بين ريسك و پوشش بيمه برقرار بوده و در نتيجه، وجود كژمنشي يا كژگزيني در صنعت بيمه اتومبيل ايران تاييد مي‌گردد. اين يافته، بيانگر ناكارآيي صنعت بيمه مي‌باشد.

Classical theory of asymmetric information predicts a positive correlation between risk and insurance coverage. Using a sample of 69553 policyholders in Iran Insurance Company with optional items in the car’s body insurance contract, which provides significant and relevant information on the preferences of costumers, this research intends to test the prediction. Statistical tests have been conducted by the conditional independence Bivariate Probit model and Nonparametric Statistics which have been pioneered in Chiappori and Salanie (2000) and Chiappori et al (2006).The distinctive feature of the research is the use of individual data of policyholders in the oligopolistic Iran’s Insurance market. Our findings confirm realistic expectation and positive correlation in Iran’s Automobile Insurance Market (IAIM), which indicates a strict evidence of Adverse Selection or Moral Hazard in the market. These results imply inefficiency in IAIM and the existence of informationally inconsistent insurance contracts in the insurance industry of Iran.