چسبندگي قيمت و دستمزد و سياست پولي در اقتصاد ايران

Sticky Prices, Wages and Monetary Policy in the Iranian Economy

با توجه به ساختار اقتصاد ايران و به علت مشكلات ساختاري بودجه عمومي دولت و اثر پذيري شديد آن از نوسانات شديد قيمت نفت و در نتيجه نوسانات وجوه حاصل از فروش آن، انتظار مي رود، عملاً نوسانات سياست مالي، بانك مركزي و سياست پولي را تحت تاثير قرار دهد. لذا اين مقاله، با طراحي يك الگوي ساده كينزين جديد و مبتني بر مباني نظري خرد و وجود چسبندگي اسمي(قيمت و دستمزد)، اثر تكانه هاي تكنولوژي، قيمت نفت، مخارج دولت و سياست پولي بر متغيرهاي كلان اقتصادي (توليد و تورم) در اقتصاد ايران را مورد بررسي و تحليل قرار داده است. تمام داده هاي مورد استفاده در اين مقاله به قيمتهاي ثابت سال 1383 و به طور سالانه براي دوره زماني 87-1345 بوده و به صورت سرانه مي باشند. بعد از لگاريتم گيري از متغيرها با استفاده از فيلتر هدريك- پرسكات، متغيرها را روند زدايي مي كنيم. معادلات نهايي الگو، حول وضعيت باثبات خطي شده و با استفاده از رهيافت اُهليگ، معادلات تصادفي خطي شده، به صورت يك الگوي فضاي -حالت در محيط برنامه نويسي Matlab تصريح شد. در نهايت با مقداردهي برخي پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادي از آنها، متغيرهاي شبيه سازي شده با داده هاي واقعي مقايسه شد و اعتبار مدل محك خورد. نتايج حاكي از آن است كه الگوي معرفي شده، قادر است براي توضيح وقايع و تاثير تكانه هاي مختلف بر متغيرهاي كلان از حالت باثبات را شبيه سازي كند. همچنين نشان مي دهد توابع عكس العمل آني متغير تورم در برابر همه تكانه ها بجز تكانه تكنولوژي افزايش يافته و توليد غير نفتي نيز در برابر تكانه هاي تكنولوژي، قيمت نفت، مخارج دولت و عرضه پول افزايش مي يابد.

Fluctuations in fiscal policy affect monetary policy and the central bank, because the government’s general budget is highly dependent on oil prices and its fluctuations. Therefore, this paper designs a New Keynesian model for Iran with nominal rigidities (prices and wages) and analyzes the impact of technology, oil price, government spending and money supply shocks on macroeconomic variables (inflation, output) in economy of Iran. The data in this article are related to the fixed prices in the year 2004 and run annually from 1966 to 2008 on a per capita basis. Having logarithms taken, the variables are de-traded through Hodrick - Prescott filter. The final model equations are linearized around the steady state and using Uhlig (1999) approach, accidental equations are also linearized and are specified as space state pattern in Matlab software. Finally, the calibration of parameters are assessed, variables are simulated and compared with real data. The results show that the recommended model can simulate the impact of shocks on macroeconomic variables. It also shows that inflation rises in response to all shocks except that of technology. As the figures show, it is also revealed that non-oil output increases in response to technology, oil price, government spending and money supply