بررسي تاثير وضعيت ثبات كلان اقتصادي بر كارايي نظام بانكي( مطالعه موردي كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا)

The Effect of Macroeconomic Stability State on Efficiency in the Banking Industry (MENA Countries)

صنعت بانكداري يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي هر اقتصادي محسوب مي‌شود؛ زيرا بانك‌ها به عنوان واسطه منابع مالي در كنار بورس و بيمه از اركان بازارهاي مالي شمرده مي‌شوند. حتي در اقتصادهايي كه بازارهاي مالي پيشرفته‌اي دارند، بانك‌ها در كانون فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي قرار دارند و نقطه اتكايي براي اهرم سياست‌هاي پولي به حساب مي‌آيند. به خاطر نقش اساسي نظام بانكي در اقتصاد كشورها، كارايي آن همواره مورد توجه بوده است، اين كارايي تحت تاثير شرايط مختلف محيطي و نهادي مي‌باشد. بنابراين با توجه به اهميت كارايي نظام بانكي مقاله مذكور هدف خود را بررسي تاثير شرايط ثبات و پايداري اقتصاد كلان به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل محيطي موثر بر كارايي صنعت بانكداري قرار داده است. لذا در اين مقاله ابتدا كارايي صنعت بانكداري كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا با استفاده از روش پارامتري و داده‌هاي ترازنامه سيستم بانكي كشورها در طي دوره 2008-1995 به‌دست مي‌آيد. به منظور برآورد كارايي و نيز تشخيص عوامل موثر بر آن از فرم خطي – لگاريتمي تابع هزينه مرزي تصادفي ترانسلوگ و روش تابع مرزي تصادفي استفاده شده است. در مرحله بعد به منظور بررسي تاثير شاخص‌هاي ثبات اقتصاد كلان از روش داده‌هاي تابلويي (روش اثرات تصادفي) استفاده شده است. شاخص‌هاي مورد استفاده در بررسي شرايط اقتصاد كلان تورم و توليد ناخالص داخلي سرانه مي‌باشد. بر اساس نتايج مدل برآورد عوامل موثر بر كارايي با استفاده از روش داده‌هاي تابلويي، كارايي بانك‌ها با شاخص تورم رابطه منفي و با توليد ناخالص داخلي سرانه رابطه مثبت دارد. به عبارت ديگر افزايش ثبات و پايداري اقتصاد كلان تاثيري مثبت و معني‌دار بر ميزان كارايي نظام بانكي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا دارد.

Abstract Banking system is one of the important sections in the economy. In economies those stock exchange and other financial intermediaries are inefficient this rule is vital. In this regard the efficiency of banking system should be mentioned in the economy. This paper examines empirically the effect of macroeconomic stability on efficiency in the Middle East and North Africa (MENA) banking industry for the years 1995 to 2008 by Using panel data method. We use bank level data to study the efficiency of banks in MENA countries and provide possible explanations for the difference in the efficiency levels of banks. We find that banks, on average, could save 20 percent of their total costs if they were operating efficiency. Through the stochastic frontier approach (SFA) method we measure the cost efficiency of different banks in MENA including Iranian banks. Then we investigate the impacts of macroeconomic State on the efficiency level of banking industry. In this study are as inflation rate and GDP per capita. The findings show that, the stability macroeconomic stability has increased efficiency during the period of study.