آزمون پايداري تورم در ايران (1390- 1351): كاربردي از الگوهاي ARFIMA

Inflation Persistence Test in Iran (1972-2011): Application of ARFIMA Models

اين پژوهش، به آزمون پايداري تورم در ايران اختصاص يافته است. براي اين منظور، با توجه به سري زماني داده‌هاي نرخ تورم ايران (1390 – 1351)، از الگوي خود‌‌‌رگرسيوني ميانگين متحرك انباشته كسري، استفاده شده است. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهند كه بر اساس روش‌هاي حداكثر درست‌نمايي و حداكثر درست‌نمايي تعديل شده، درجه انباشتگي يا تفاضل‌گيري به ترتيب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراين بر اساس يافته‌هاي فوق، فرضيه پايداري تورم در ايران رد نمي‌شود. توجه به تسويه تدريجي تاثير تكانه‌هاي تورمي، امكان ساختاري شدن تورم و نيز رعايت انضباط پولي، از جمله مهم‌ترين پيشنهادهاي اين پژوهش محسوب مي‌شوند.

This study is devoted to test the inflation persistence in Iran. For this purpose, respect to the time series data on inflation in Iran (1972 - 2011), Autoregressive Fraction- ally Integrated Moving Average model is used. The results of this study show that based on methods of maximum likelihood and modified maximum likelihood degrees of differencing, respectively, are d1=0.482 and d2=0.483. Therefore, based on these findings, the inflation persistence hypothesis is not rejected in Iran. Gradual vanishing of inflation shocks, possibility of inflation is structural and regard to monetary discipline is the most important recommendations of this study.