مقايسه عملكرد پرتفوهاي حاصل از گروه‌بندي سهام بوسيله مدل شبكه مبتني بر متغيرهاي نوين و سنتي با استفاده از شاخصهاي شارپ و ترينر

Comparative between Portfolio based on New & Past Grid Models

در اين تحقيق عملكرد پرتفوهاي حاصل از گروهبندي سهام بوسيله ماتريس شبكه مبتني بر متغييرهاي نوين(سهام تهاجمي، تدافعي و بي تفاوت ) كه توسط رهنماي رودپشتي (1388) ارايه شده و متغييرهاي سنتي ( سهام رشدي، ارزشي و رشدي- ارزشي)، با استفاده از شاخصهاي عملكرد شارپ و ترينر محاسبه شده و در راستاي شناسايي پرتفويي با عملكرد بالاتر از عملكرد بازار آزمون مي شوند. براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از آزمون من – ويتني (Mann- Whitney (استفاده شده كه نتايج آن بيان مي كند كه، عملكرد محاسبه شده با استفاده از شاخص شارپ براي پرتفوي رشدي و پرتفوي تهاجمي عملكرد بالاتري نسبت به پرتفوي بازار را نشان مي دهد ولي عملكرد محاسبه شده بوسيله شاخص ترينر تنها در مورد پرتفوي رشدي عملكردي بالاتر از بازار را نشان مي دهد.

In this Research New & Past Gird Models for portfolio select based on triener & sharp index do comparative. The research finding show that, sharp index better than triener index for growth portfolio.