مدل سازي ناخطي شكست هاي ساختاري تابع تقاضاي پول در ايران با نگرش فازي

Nonlinear Modeling of Structural Breaks Concerning Money Demand Function in Iran Using Fuzzy Approach

هدف اصلي در اين مقاله، پيشنهاد روشي مناسب براي اندازه‌گيري دقيق تر آثار شكست هاي ساختاري در قالب مجموعه‌هاي فازي مي باشد. بنابراين، روشي توانمندتر جهت مدل سازي درونزاي شكست هاي ساختاري تابع تقاضاي پول با نگرش فازي تقديم شده است. براي اين منظور، پس از بررسي مطالعات انجام شده در زمينه استفاده از مجموعه‌هاي فازي و توابع انتقال ناخطي به جاي متغيرهاي مجازي، مباني نظري مجموعه‌هاي فازي، توابع عضويت و توابع انتقال مرور گشته است. در ادامه، براي مدل سازي شكست هاي ساختاري با نگرش فازي از توابع انتقال به جاي توابع عضويت فازي استفاده شده است. در اين راستا، پس از معرفي يك تابع انتقال جديد، شكست ساختاري سال 1372 تابع تقاضاي پول در ايران با متغير مجازي دوارزشي (كلاسيك) و با توابع انتقال مختلف، مدل سازي شده است. نتايج حاصل از برآورد مدل ها حاكي از اين است كه مدل سازي شكست ساختاري فوق با استفاده از تابع انتقال معرفي شده در اين مقاله(AS)، به دليل انعطاف بيشتر، داراي برازش دقيق تر نسبت به توابع انتقال نمايي و لجستيكي و متغير مجازي دوارزشي(كلاسيك) است. در مجموع، اگر متغير وابسته در مدل پايا باشد، كاربرد متغير مجازي دودواي موجب خطاي تصريح مي شود. اگر متغير وابسته در مدل ناپايا باشد، به علت افزايشي بودن اثر شوك، كاربرد متغير مجازي دودواي نادرست مي باشد.

The main purpose of this paper is to introduce a method for more accurately measurement of structural breaks’ impacts of money demand function using fuzzy set approach. Hence, we present a robust method in order to modeling endogenous structural breaks. To do this, first, we review the recent studies on modeling structural breaks in money demand using nonlinear transition functions and fuzzy set theory, then we examine theoretical basics of fuzzy sets, membership and transition functions. In this paper, we model the structural breaks in money demand function via fuzzy set theory by using transition function instead of membership functions. In this regard, after introducing a new transition function, we model the 1993 structural break of money demand in Iran using a binary dummy variable and various transition functions. The findings show that the AS transition function due to more flexibility provides more accurate results rather than binary dummy variable, exponential and logistic transition functions. In general, if the dependent variable of the model is stationary, use of the binary dummy variable for modeling structural breaks causes misspecification. Also, if the dependent variable is non-stationary, due to increasing shock effect, the use of binary dummy variable is wrong.