به كارگيري تيوري مطلوبيت در حل مساله بهينه‌سازي ساختار دارايي و بدهي هاي بانك ها

Using the Utility Theory for Finding an Optimal Structure of Bank Asset Liability

مساله بهينه سازي دارايي ها و بدهي ها از ديرباز با يك تابع بهينه سازي دوهدفه همراه بوده است كه در آن بيشينه سازي بازدهي و كمينه سازي ريسك به صورت همزمان مدنظر مي باشد. اين در حالي است كه اين توابع با تعارض در يكديگر بوده و عملاً امكان حل مدل و دستيابي به نتايج بهينه را ناممكن مي سازد. در اين راستا، اگرچه روش هاي متفاوتي به منظور دستيابي به بهترين نتيجه ممكن در اين گونه مسايل ارايه شده اند، ليكن بيشتر اين موارد بر قضاوت هاي تجربي تصميم گيران استوار مي باشد. اين در حالي است كه در حوزه تكنيك هاي كمي موجود، ‌همچنان امكان مطالعات بيشتر وجود دارد. مطالعه حاضر تلاش دارد تا از تيوري مطلوبيت به عنوان يكي از اين تكنيك ها استفاده نمايد. رويكرد پيشنهادي با برآورد تابع مطلوبيت مديران يكي از بانك هاي تجاري و نيز نظرات خبرگان، يكي از توابع مدل اصلي (كمينه سازي ريسك) را به عنوان تنگنا درنظر گرفته تا بدان وسيله امكان حل مدل و دستيابي به نتايج بهينه فراهم گردد.

A classic bank Asset - Liability problem tries to find an optimal solution that maximize the return and minimize the risk simultaneously. But there is an obvious conflict between these objectives that makes it impossible. Based on this situation, there are too many studies that try to propose some helpful method; But most of them lie on decision makers empirical ideas. This paper proposes a novel method that uses a utility theory as a more quantitative approach for solving the problem. At first, it measures the utility function of the related managers and then the problem reduces to a solvable one for finding the optimal solution.