بررسي تاثيرپذيري قيمت محصولات كشاورزي از نااطميناني تورمي

Investigating the impact of inflation uncertainty on prices of agricultural products

تورم در ايران، بي‌توجه به مبارزه‌ي شديدي كه با آن مي‌شود، با نرخ نگران كننده يي در حال افزايش است، و به مهم‌ترين مشكل اقتصادي كشور تبديل شده است. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي سري زماني 1386-1353 به بررسي و مقايسه‌ي تاثيرپذيري سطوح قيمتي شاخص‌هاي محصولات كشاورزي از نااطميناني تورمي پرداخته شد. بدين منظور پس از برآورد متغير نااطميناني تورمي با استفاده از روش GARCH، مدل موردنظر با روش خودرگرسيون برداري برآورد شد. توابع بازتاب ناگهاني قيمت محصولات كشاورزي به تكانه‌ي وارد شده از سوي متغيرهاي قيمت محصولات كشاورزي، ارزش افزوده‌ي بخش كشاورزي، درجه‌ي آزادي تجاري، نرخ واقعي ارز، حجم نقدينگي، نااطميناني تورمي و قيمت مصرف كننده، در ده دوره‌ي آينده نيز بررسي شد. نتايج تجزيه‌ي واريانس خطاي پيش بيني در بخش كشاورزي نشان دهنده ي آن است كه در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت بيش‌تر نوسان‌ها با تكانه‌ي قيمت محصولات كشاورزي توضيح داده مي شود. يافته‌هاي اين مطالعه نشان داد كه متغير نااطميناني تورمي در كنار متغيرهاي ديگر تاثير معناداري بر قيمت محصولات كشاورزي داشته است، از اين رو در مطالعاتي كه براي تجزيه و تحليل رفتار قيمت محصولات كشاورزي و بررسي عوامل موثر بر آن صورت مي‌گيرد، متغير نااطميناني تورمي بايد يك عامل تاثيرگذار در كنار متغيرهاي ديگر دانسته شود.

Inflation rate in Iran has been a growing concern despite the intense struggles, gradually becoming the country’s economic problem. This study investigated the influence of inflation uncertainty on price indexes of agricultural products using time series data of 1974-2007. The inflation uncertainty is estimated applying GARCH models. The desired model was evaluated by vector autoregression(VAR). Impulse response functions (IRF) and variance decomposition has also been checked. Impulse response functions in the agricultural sector against shocks from factors of value-added agriculture, degree of trade freedom, real exchange rate, the volume of liquidity, inflation uncertainty and the consumer price index to price index of agricultural products during ten periods in the future were examined.The variance decomposition results indicated that the agricultural sector in the short-term, mid-term and long-term, more volatility prices of agricultural products are explained by shocks. Results also revealed that from the VAR test in the agricultural sector indicated that inflation uncertainty together with other variables positively and significantly affects the price index of agricultural products. Thus, this variable should be taken to account in order to analyze price behavior of agricultural products and their determinants.