پويايي‌هاي نرخ ماهانه تورم ايران با استفاده از الگوي STAR

The Study of Iran’s Monthly Inflation Rate Dynamics Using STAR Models

تورم از مشكلات اساسي در بسياري از كشورهاي در حال توسعه است، به‌ طوري‌كه سطوح بالاي تورم باعث كاهش رشد، تخصيص نادرست منابع و بي نظمي در قيمت هاي نسبي مي‌گردد. از آنجا كه در اغلب مطالعات صورت‌گرفته از مدل‌هاي خطي براي مدلسازي سري‌هاي زماني استفاده شده است، اين مقاله با هدف افزايش ادبيات تجربي در رابطه با پايداري تورم در ايران با استفاده از مدل‌هاي غيرخطي انجام يافته است. در اين تحقيق به بررسي فرضيه پايداري نرخ تورم ماهانه در ايران طي سال‌هاي (1386- 1341) با استفاده از مدل‌هاي غيرخطي STAR پرداخته شده است، همچنين از آزمون‌هاي Ng, Perron و KPSS براي بررسي فرضيه ريشه واحد بودن نرخ تورم استفاده شده است. نتايج حاكي از آن است كه نرخ تورم ماهانه در ايران به‌صورت غير‌خطي است و از الگوي LSTAR تبعيت مي‌كند و مشخص شد كه نرخ تورم ماهانه به‌صورت محلي ناپايدار است، به‌ طوري‌كه در رژيم پاييني (كمتر از 5/2 درصد) پايدار و در رژيم بالايي ناپايدار است و هزينه هر سياستگذاري براي كنترل نرخ تورم تا زماني‌كه نرخ تورم در رژيم بالايي قرار دارد از منافعش بيشتر است، اما تحليل پايداري بر اساس آزمون ريشه واحد حاكي از وجود ساختار پايدار بلندمدت نرخ تورم ماهانه در اقتصاد ايران مي‌باشد.

Inflation is a major problem in many developing countries and high levels of inflation leads to economic growth reduction, misallocation of resources and relative prices disorder. Since linear models have been used in most of the for time series modeling, so this paper using a nonlinear model aims to increase the empirical literature of the inflation sustainability in Iran. This study using the nonlinear STAR models examines the hypothesis that the monthly inflation rate has been stable during 1962-2007. In order to study the unit root hypothesis the Ng, Perron and KPSS testes also have been used. Results suggest that the monthly inflation rate in Iran is nonlinear and follows the LSTAR model. Results also indicate that the monthly inflation rate is locally unstable, so in low regime (less than 2/5 percent) is stable and in a high one is unstable and whenever inflation is in high regime the cost of each inflation rate control policy to is more than it’s benefit, but stability analysis based on unit root tests indicates that monthly inflation rate in the economy of Iran has long-term structure.