نرخ ارز و تاثير آن بر صادرات غيرنفتي در ايران: رويكرد خودرگرسيون برداري

Utilizing Vector Auto-Regression (VAR) Method for Measuring the Impact of Exchange Rate Variations on Iran’s Non-Oil Exports

نرخ ارز و تاثير آن بر متغيرهاي كلان اقتصادي همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادي بوده است. به‌ويژه اينكه اين متغير به‌لحاظ نظري هم مي‌تواند اثر انبساطي و هم اثر انقباضي داشته باشد. لذا بررسي اثر آن بر ساير متغيرهاي اقتصادي به‌لحاظ تجربي از اهميت بسزايي برخوردار است. در اين مقاله با بهره‌گيري از روش خودرگرسيون برداري و تخمين توابع عكس‌‌العمل آني و تجزيه واريانس به بررسي اثر تكانه نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي در ايران پرداخته شده است. تمام داده‌هاي به‌كاررفته از بانك اطلاعات سري زماني بانك مركزي و نماگرهاي اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران استخراج شده است. نتايج اين مقاله حاكي از اثر منفي افزايش نرخ ارز بر صادرات غيرنفتي در كوتاه‌مدت و بلندمدت مي‌باشد. طبق نتايج به‌دست‌آمده از تجزيه واريانس صادرات غيرنفتي، نرخ ارز در بلندمدت 89/19 درصد از تغييرات صادرات غيرنفتي را توضيح مي‌دهد. نكته قابل‌توجه، وابستگي زياد صادرات غيرنفتي به صادرات نفتي در ايران است كه جاي تامل دارد.

Exchange rate and its impact on macroeconomic variables has been a topic of interest for many economics scholars, particularly because, at least in theory, it includes both contractive and expansive effects. Hence, the investigation of its effect on other economic variables is empirically important. This paper focuses on the effect of exchange rate shocks on Iran’s non-oil exports by employing Vector Auto-Regression (VAR) Method. Data are taken from Central Bank of Iran’s database and its published economic indicators. The results of this paper suggest a negative effect of any increases in exchange rate on Iran’s non-oil exports both in short and long terms. Results obtained from analyzing the variance of non-oil exports shows that the exchange rate in long term is responsible for 19.89 percent of changes in non-oil exports. A notable fact requiring further investigation is the high dependence of non-oil exports on oil exports in Iran.