يك مدل ادغامي جديد براي تخصيص وام به پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري بانكي (مطالعه موردي: بانك توسعه تعاون)

A Novel Hybrid Model for Loan Allocation in Banking Investment Projects (Case Study: Bank Toseeye Taavon)

در اين مقاله يك مدل تركيبي جديد براي تصميم‏گيري در مورد تخصيص وام به پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري بانكي پيشنهاد شده است. در اين مدل ابتدا نبود اطمينان موجود در جريان نقدي هر پروژه با استفاده از توزيع‌هاي احتمالي شبيه‏سازي شده و با تحليل آماري شاخص‏هاي اقتصاد مهندسي، پروژه‏هاي غير قابل قبول از نظر اقتصادي حذف مي‏شوند. سپس شاخص‏هاي مالي و غيرمالي براي ارزيابي پروژه‏هاي باقيمانده تعيين و با استفاده از روش تركيبي AHP-TOPSIS رتبه‏بندي پروژه‏ها انجام مي‏شود. در انتها با استفاده از رتبه پروژه‏ها به عنوان مطلوبيت انتخاب هر پروژه و با توجه به محدوديت‌هاي سيستمي مانند محدوديت منابع بانكي از برنامه ريزي رياضي 1-0 براي انتخاب نهايي پروژه‏ها استفاده مي‏شود. براي ارزيابي عملكرد مدل پيشنهادي، پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري در بانك توسعه تعاون در يك بازه زماني مشخص با استفاده از اين مدل انتخاب شده است. بررسي نتايج حاصل از مدل پيشنهادي توسط خبرگان نشان‏دهنده درستي عملكرد و كارآيي مدل تركيبي در تخصيص وام به پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري بانكي بوده است.

In this paper, a new hybrid model has been proposed for the loans allocation of banking investment projects. In this model, firstly uncertainty in the cash flows parameters of projects is simulated using probability distributions. The statistical analysis about the indexes of engineering economic is used for the elimination of non-economical projects. Secondly, remained projects are ranked based on financial and non-financial indexes and AHP-TOPSIS approaches. Finally, a 0-1 mathematical programming is used for loans allocation to projects based on ranking of projects (as projects utilities) and the constraints of banking investment. To consider the performance of the proposed model, the investment projects of bank Toseeye Taavon in a specified time interval are evaluated using this model. The results of allocations are shown the validity and efficiency of proposed model based on the opinions of banking experts.