تعيين سهم بهينه عقدهاي مبادله‌اي و مشاركتي در بانكداري بدون ربا

Determining Participatory and Exchange Contractsʹʹ Optimal Share in the Interest-Free Banking

در مقاله پيش‌رو ضمن بررسي ساختار و روش‌هاي تجهيز و تخصيص منابع در نظام بانكداري بدون ربا، رفتار بانك‌ها در شرايط تصادفي (غيرقطعي) مورد بررسي و بهينه‌سازي قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر با توجه به غيرقطعي‌بودن سود سپرده‌ها و عدم قطعيت در سود عقدهاي مشاركتي در بانكداري بدون ربا، بحث حساب تصادفي در رياضيات، كاربرد فراواني در مدل‌سازي رفتار بانك دارد؛ از اين‌رو در مقاله پيش‌رو با استفاده از تكنيك كنترل بهينه تصادفي رفتار بانك بدون ربا در قالب تابع هدف مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سهمي از عقدهاي مبادله‌اي و مشاركتي كه عايدي بانك اسلامي را حداكثر مي‌كند، در قالب يك الگوي نظري مشخص مي‌شود. كشش سهم بهينه عقدها نيز نسبت به نرخ‌هاي مبادله‌اي و مشاركتي براي نظام بانكي ايران محاسبه مي‌شود.

In the present article, besides examining the structure of interest-free banking and its methods of resource mobilization and allocation, we study and optimize the bankʹs behavior in the stochastic (indefinite) conditions. In other words, given the indefiniteness of accountsʹ profits and also of participatory contractsʹ profits in the interest-free banking, the issue of stochastic calculus in mathematics is of a high usage in modeling these banksʹ behavior. In the present article, thus, using the stochastic optimal control technique, we examine the behavior of this kind of banks as an objective function, and identify, in the form of a theoretical model, that share of participatory and exchange contracts which maximizes the Islamic bankʹs share. Furthermore, we calculate the exchange rate elasticity and participation rate elasticity of contractsʹ optimal share in the Iranian banking system.