مدل سازي مبتني بر عامل در بازار هاي مالي

Agent-based modeling in financial markets

پس از تثبيت دو پارادايم اصلي مالي كلاسيك و رفتاري در نيمه دوم بيستم بروز مسايلي كارايي بخشي از پژوهشها در بازار هاي مالي را تحت تاثير قرار داد مسايلي مانند پيچيدگي رفتارهاي سرمايه گذاران ، گذشته نگر بودن داده ها ، وجود قوانين محدود كننده در خصوص محرمانه بودن حسابها و اطلاعات مالي شخصي سرمايه گذاران باعث ايجاد رويكردي جديد در حوزه مطالعات مالي با استفاده از مفاهيم هوش مصنوعي و شبيه سازي و ايجاد بازارهاي مالي مصنوعي شد كه مدل سازي مبتني بر عامل (مدل سازي عامل گرا) نام گرفته است . در پژوهش حاضر رويكرد مبتني بر عامل و كاربرد هاي آن در بازار هاي مالي ، نرم افزارهاي مهم در حصوص ايجاد بازار هاي مالي مصنوعي و چگوتگي به كارگيري مدلهاي مبتني بر عامل در مالي كلاسيك و رفتاري مورد بحث قرار خواهد گرفت بر اساس نتايج پژوهش رويكرد مدل سازي مبتني بر عامل در كنار پارادايم مالي كلاسيك و رفتاري باعث افزايش دقت و كارامدي در مطالعات مربوط به بازار هاي مالي شده است.

After stabilization the two main paradigms of classical and behavioral finance in the second half of the twentieth century some problems s arose about the validity of researches such as Complexity of the behavior of investors , Retrospective data and limiting rules on the confidentiality of personal accounts and financial information to investors. This problem creates a new approach in the field of Financial Studies that is Agent – based modeling approach which is based on the concepts of artificial intelligence, simulation, and creating artificial financial market. In This paper will discuss the agent-based approach and its application in financial markets, most software for the creation of artificial financial markets and the use of agent-based models in the classical and behavioral finance. Based on the results of this research agent-based modeling approach beside of classical and behavioral finance paradigm can increase the accuracy and efficiency of the financial markets researches.