نوع‌شناختي تشابه و قابل پيش‌بيني بودن بحران مالي سال 1391 بر مبناي بحران‌هاي پيشين اقتصاد ايران

Typological Analysis of Similarity and Predictability of Iran’s Financial Crisis During (2011-2012) Based on Previous Financial Crises of Iran’s Economy

اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته همواره با تلاطم‌هاي اقتصادي و مالي مواجه بوده است. اين تلاطم‌ها در برهه‌هاي زماني مشخص همانند سال 1391 به بحران‌هاي مالي در كشورتبديل شده‌اند، اما پرسشي كه مطرح است اينكه كه آيا بحران مالي واقع‌شده در سال1391 مشابه بحران‌هاي پيشين اقتصاد ايران بوده و بحران مذكور صرفاً بر مبناي بحران‌هاي گذشته قابل پيش‌بيني بوده است. در تحقيق حاضر ابتدا از طريق بررسي مطالعات انجام‌شده در كشور پيرامون بحران‌هاي ماليسال‌هاي وقوع بحران مالي در اقتصاد ايران طي بازه زماني (1391-1358) تعيين گرديد. نتايج حاصل از بررسي تحليل و جمع‌بندي مطالعات گذشته بيانگر وقوع 3 نوع بحران مالي شامل بحران پولي، ارزي و دوگانه طي سال‌هاي(1387-1359) در اقتصاد ايران مي‌باشد، سپس به معرفي دوره‌هاي بحران مالي، ذكر تحولات اقتصادي دوره‌هاي مذكور و تبيين دلايل وقوع بحران پرداخته مي‌شود، سپس داده‌هاي 10 متغير كلان اقتصاد ايران براي دوره (1391-1358) استخراج مي‌گردد.در ادامه با استفاده از داده‌هاي مقادير متغيرهاي كلان اقتصاد ايران در دوره (1387-1358) به‌عنوان داده‌هاي ورودي و داده‌هاي مربوط به وقوع يا عدم وقوع بحران و نوع آن در سال‌هاي دوره مذكور به‌عنوان داده‌هاي هدف مدل شبكه عصبي محاسبه بردارهاي يادگيرنده(LVQ)جهت يادگيري الگوهاي بحراني و غيربحراني(الگوهاي رفتاري متغيرهاي كلان اقتصادي در سال‌هاي بحراني و غيربحراني) در كنار فهم انواع الگوهاي بحراني(تشخيص نوع خاص بحران مالي واقع‌شده در يك سال بحراني) آموزشداده شد. مدل آموزش‌ديده (مدل آموزش‌ديده بر اساس داده‌هاي دوره زماني (1387-1358) را با استفاده از داده‌هاي متغيرهايكلان اقتصاد ايران در دوره (1391-1388) شبيه‌سازي نموده و بر مبناي نتايج حاصل از شبيه‌سازي مذكور به بررسيظرفيت بحران‌هاي مالي واقع شده در دوره زماني (1387-1358)در تبيين و پيش‌بيني بروز بحران مالي در سال 1391 پرداخته مي‌شود. نتايج حاصل از برآورد و شبيه‌سازي مدل تحقيق بيانگر اين است كه بحران مالي واقع‌شده در سال 1391 در اقتصاد ايران از الگويي متفاوت با الگوهاي مربوط به انواع بحران‌هاي مالي كه تاكنون در اقتصاد ايران رخ داده برخوردار بوده است.

during previous years, Iran’s economy has been faced with numerous fluctuations, while in some cases it turned to a financial crisis as that of 2011-2012. However, the main question is that whether the financial crisis during 2011-2012 has been similar and predictable based on previous financial crises of Iran’s economy. In the present research, firstly, based on previous studies in the subject of Iran’s financial crises, the years of financial crises in Iran’s economy during years of 1978-2012 were determined. The corresponding results have indicated that three kinds of financial crises including Currency Crises, Money Crises and Twin Crisis (simultaneous Money and Currency Crisis), were occurred in Iran’s economy during 1979-2008. Then the financial crisis periods (in which two or more financial crisis years are included) were determined, the political and economic events during each of them were expressed and the reasons of occurrence of financial crises in each of them were described. Then the data of 10 macroeconomic variables of Iran’s economy belonging to 1978-2012 were deployed. Based on data of 1979-2008 as input data and information about crisis and non-crisis year and special kind of financial crisis in each crisis year as target data, the LVQ model was trained, in order to learn crisis and non-crisis patterns (behavioral patterns of macroeconomic variables in crisis and non-crisis years), and to learn to recognize the various kinds of crisis patterns (to understand which kinds of financial crises has been occurred in each crisis year). Then the trained model (trained model based on data of 1979-2008) was simulated using the data of 10 macroeconomic variables of Iran’s economy during 2008-2012, in order to access the capacity of occurred financial crises of years of 1979-2008 to explain and predict the financial crisis of Iran’s economy during 2011-2012. The results of simulation process indicated that the financial crisis of Iran’s economy during 2011-2012 has had a completely different kind of crisis pattern, compared with those patterns which have occurred in Iran’s economy during 1978-2012.