عنوان مقاله :
بررسي ارتباط بين نوسانات قيمت نفت، شاخص قيمت مصرف كننده و توليد بخش صنعت با بازده بازار سهام در ايران
عنوان فرعي :
The Relationship between Crude Oil Volatility, CPI and industrial Production with Stock Market Return
پديد آورندگان :
خاني، عبدا... نويسنده استاديار، دانشگاه اصفهان، دانشكده اقتصاد Khani, Abdollah , كريمي، زهره نويسنده گروه اتاق عمل، آموزشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج Karimi, Z. , كريمي، ليلا نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1393 شماره 108
كليدواژه :
macroeconomic indicators , Stock market return , بازده بازار سهام , متغيرهاي كلان اقتصادي , نوسانهاي قيمت نفت , Oil prices , الگوي خودتوضيح با وقفه‌هاي گسترده (ARDL)
چكيده فارسي :
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين نوسانهاي قيمت نفت، شاخص قيمت مصرفكننده، توليد بخش صنعت و بازده بازار سهام در ايران است. براي اين منظور با استفاده از دادههاي فصلي مربوط به دوره زماني 1378-1390 و با استفاده از يك الگوي خودتوضيح با وقفه‌هاي گسترده1 (ARDL) رابطه بين نوسانهاي قيمت نفت، شاخص قيمت مصرفكننده، توليد بخش صنعت و بازده بازار سهام در كوتاهمدت و بلندمدت مطالعه شده است. نتايج پژوهش وجود رابطه تعادلي كوتاهمدت را تاييد ميكند اما نتايج در بلندمدت معنادار نيست.
طبقهبندي JEL: C19, C430, E200, E440
چكيده لاتين :
In this paper we examine the effect of the oil volatility, Consumer Price Index (CPI) and Industrial Production on the Stock Market return in Tehran Stock Exchange (TSE). We used seasonal data in period 1378-1390 and Auto Regressive Distributed Method (ARDL) for the short-term and long-term relationship between the variables. As results of research indicate, we find that there is positive short-term relationship between oil volatility and industrial production with stock market return and no long-term relationship between these variables.
JEL Classification: C32, E44, E200, G10
عنوان نشريه :
تحقيقات اقتصادي
عنوان نشريه :
تحقيقات اقتصادي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 108 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
