اطلاعات نامتقارن و وام بانكي: مطالعه موردي سيستم بانكي ايران

از چالش هاي مهم پيش روي نظام بانكي ايران و به خصوص در سال ‌هاي اخير مي ‌توان به افزايش روزافزون مطالبات بانك ‌ها اشاره كرد. اين امر با توجه به بانك ‌محور بودن بازارهاي مالي و پولي كشور، به يك چالش پولي تبديل شده است. ادبيات نظري و تجربي موجود، براي تحليل مطالبات غير جاري بر دو دسته از عوامل دروني و عوامل بيروني اشاره مي ‌كند. هدف اصلي تحقيق، شناخت و بررسي عوامل دروني ايجاد مطالبات غيرجاري در نظام بانكداري كشور مي‌ باشد. لذا شناسايي اين عوامل و نحوه و ميزان اثرگذاري آن بر مطالبات غيرجاري و روند شكل‌ گيري آن كه شامل مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشكوك ‌الوصول مي باشد، مي ‌تواند كمك شاياني به بهبود عملكرد مديريت و كارايي بانك‌ ها در نظام بانكي كشور داشته باشد. در اين تحقيق شاخص ‌هاي اندازه بانك، ريسك اعتباري،كارايي بانك، ساختار تمركز بانك و نوع مالكيت بانك به ‌عنوان شاخص ‌هاي اثرگذار بر مطالبات غير جاري مورد استفاده قرار مي گيرند. همچنين براي تخمين الگوهاي پيشنهادي از روش رگرسيوني داده‌ هاي تابلويي براي بانك ‌هاي منتخب در نظام بانكي كشور طي دوره زماني 1390-1386، استفاده مي ‌شود. نتايج حاصل از تخمين نشان مي ‌دهد كه شاخص ‌هاي اندازه بانك و ريسك اعتباري داراي ارتباط مثبت و معنادار و شاخص ‌هاي كارايي بانك و ساختار تمركز بانك داراي ارتباط منفي و معناداري با روند شكل-‌گيري مطالبات غير جاري هستند. از ديگر نتايج، مي ‌توان به تاثير دوگانه (مثبت و منفي) شاخص مالكيت دولتي بر روند شكل‌ گيري مطالبات غير جاري اشاره نمود.

Non-performing loans have become the most important challenge in the Iranian banking system in recent years, especially in regard with the bank-base financial market of Iranʹs economy. Theoretical literatures points to two factors involved in this issue: internal and external. The main purpose of this study is to investigate the bank internal factors in generating non-performing loans in Iranian banks. Thus, identifying the ways such factors affect non-performing loans can be helpful for the enhancement of banks operations. In this paper; the bank size, credit risk, efficiency, structure, and ownership of banks are employed as influential indices which affect non-performing loans. The method which is used is a Panel Data regression analysis during the period of 2007- 2011. The results indicate that the bank size and credit risk have a positive significant relationship with non-performing loans and bank efficiency, but bank structure has a negative relationship with non-performing loans. The other findings of this study demonstrate the double effect of bank ownership on creating of non-performing loans in the Iranian banking system.