پيش‌بيني رفتار سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبكه‌هاي عصبي

رفتار سرمايه گذاري شركتي، فرايند پيچيده اي است كه تحت تاثير عوامل بسياري قرار دارد. بر خلاف پژوهش هاي قبلي، پژوهش حاضر رويكردي جامع نگر دارد و با استفاده از روش فراتلفيق، ابتدا عوامل اثرگذار بر سرمايه گذاري شركتي را شناسايي و آن ها را به عوامل مالي و بنيادي تفكيك كرده است. سپس، با استفاده از روش مدل سازي علي، روابط ميان متغيرهاي مدل سرمايه گذاري شركتي، استخراج و در نهايت، مدل به وسيله شبكه عصبي آزمون شده است. در اين پژوهش از داده هاي شركت هاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 8 ساله منتهي به 29 اسفند 1390، استفاده شده است به نحوي كه داده هاي 5 سال ابتدايي براي تاييد و يادگيري و 3 سال پاياني براي آزمون مدل، مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج، مويد توانايي بيش از 62 درصد مدل، در پيش‌بيني رفتار سرمايه گذاري شركت ها در بورس اوراق بهادار تهران است.