ارايه مدل كلان سنجي زمان- پيوسته براي اقتصاد ايران (تحليل ساختاري)

A small continuous-Time macroeconometrics model of Iran (Structural Analysis)

در مطالعه حاضر يك مدل كلان سنجي زمان - پيوسته براي ايران طي دوره 1383-1338 ارايه شده و براي اين منظور از مدل سايز كوچك و سيستم معادلات همزمان با هشت معادله ديفرانسيلي و سه رابطه تعريفي استفاده و مدل با روش 2SLS تخمين زده شده است. همينطور چگونگي تعديل متغيرهاي كلان اقتصادي نظير مصرف - توليد - تورم - حجم نقدينگي - دستمزدها و ... به سمت مقادير مطلوبشان و پايداري و ناپايداري موضعي نقطه تعادل اقتصاد مورد ارزيابي قرار گرفته است. مطابق نتايج بدست آمده سرعت تعديل پايين (ميانگين وقفه زماني بالا) براي قيمتها و دستمزدها تاييد و سرعت تعديل بالا براي بازار پولي و سپس بازار واقعي تاييد شده است. وقفه زماني تعديل قيمتها 2/5 سال، دستمزدها 3/3 سال، بازار پولي 85/0 سال و توليد 3/1 سال مي باشد. ضريب متغير پولي و تاثير آن بر مصرف نيز بالاست يعني هرگونه عدم تعادل در بازار پول به سمت مصرف سرريز مي شود. تحليل ثبات سيستم نيز نشان مي دهد كه سيستم بصورت موضعي ناپايدار است.

This paper presents a continuous time macro-econometrics model for Iranian economy during 1338-1383. In this regard a relatively small size continuous time macro-econometric model, and simultaneous equation systems with eight differential equations and three definitional equations were used, and the model was estimated with 2 SLS technique. It examines the adjustment of macro economic variables such az such , consumption, production ,inflation, liquidity, wages,toward their desirable values,local stability and unstability of equilibrium point of economy. The results showed that the low speed adjustment for prices 2/5 years, and wages 3/3 years was confirmed/the high speed adjustement for money market 0.85 and real market also was confirmed.The money variable coefficient and its effect on consumption was also high, i.e. any unstability in the money market overflows toward consumption.Analyzing the stability of the system showed that the system is locally unstable.