شناسايي عوامل موثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهيلات اعتباري بانك‌ها (مورد مطالعه: مشتريان حقيقي صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستان بابلسر)

Identification of the Factors Affecting the Probability of Non-Repayment of Banks Credit Facilities

اين پژوهش با هدف شناسايي عوامل موثر بر خطرپذيري اعتباري و ارايه مدلي براي رتبه‌بندي اعتباري مشتريان حقيقي، متقاضي تسهيلات صندوق مهر امام رضا(ع) شهرستان بابلسر، در فاصله زماني 1388 تا 1391 انجام شده است. به منظور بررسي‌هاي لازم، از 15 متغير توضيح‌دهنده احتمال نكول، متغيرهاي جمعيت‌شناختي(سن، جنس، تحصيلات، ...) و متغيرهاي مالي(ميزان وام، ارزش وثيقه، ...) استفاده شد. نتايج برآورد نشان مي‌دهد متغيرهاي وضعيت اجراي طرح و جنسيت، از مهم‌ترين عوامل موثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهيلات بوده‌اند؛ نوع وثيقه، سوابق مهارتي و زمينه فعاليت نيز در كاهش احتمال عدم بازپرداخت تسهيلات موثرند.

This study aims to identify the factors influencing credit risk and provide a model for real clients credit rating, the applicants of Mehr Imam Reza fund facilities in Babolsar, from 1388 to1391. In order to explain more, default probability of 15 explanatory, demographic (age, sex, education, …) and financial variables(the loan value of the collateral) were considered. The results indicate that the implementation status and gender variables have been the most important factors affecting the probability of non-repayment of loans. Of course the type of collateral, skill experience, financial status and the background of activities are effective as well in reducing the risk of non-repayment of loans.