ارزيابي تاثير نرخ سود بانكي بر نوسانات مطالبات معوق شبكه بانكي كشور

Evaluation of the effect of bank interest rate on fluctuation of Non-performing loans (NPL) of the stat bank network

امروزه يكي از مهم ترين وظايف بانك ها در جامعه جمع آوري وجوه سرگردان و هدايت آنها در بخش هاي مختلف اقتصادي است. لذا با توجه به پراكندگي اين وجوه در كشور، نقش جمع آوري اين گونه سپرده ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. از يك طرف اعطاي تسهيلات در بخش هاي مختلف اقتصادي نيازمند شناخت دقيق اين بخش هاست و از طرفي ديگر در كشور ما به لحاظ عدم وجود زير ساخت هايي چون بانك هاي جامع اطلاعات اعتباري مناسب كه اطلاعات صحيح و به روز را در اختيار بانك ها قرار دهند و همچنين عدم وجود موسسات رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان و شركت هاي مشاوره اي مالي و سرمايه گذاري و شركت هاي تضمين اعتبارات و ... افزايش ريسك بانك ها را در اعطاي تسهيلات شدت بخشيده است. تا آنجا كه امروزه يكي از معضلات اساسي نظام بانكي كشور، مطالبات سررسيد گذشته و معوق تسهيلات اعطايي و چگونگي وصول آنهاست. هدف از اين تحقيق ارزيابي تاثير نرخ سود بانكي بر نوسانات مطالبات معوق شبكه بانكي كشور طي دوره زماني 1387- 1358 است. براي اين منظور از روش "خود رگرسيون با وقفه هاي توزيع شونده" (ARDL) استفاده شده است. نتايج مبين آن است كه در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهيلات بانكي با نرخ بهره بازار غيرمتشكل پولي و ريسك كشوري اثر معني دار ضعيفي بر نسبت مطالبات معوق بانك ها داشته است. توليد ناخالص داخلي اثر معكوس و معني داري بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنين برآورد مدل بلندمدت مبين پايداري ضرايب برآورد شده مي باشد به نحوي كه رابطه مثبت و معني داري بين نسبت مطالبات معوق و متغيرهاي مستقل مدل نظير اندازه بانك، واردات گمركي كشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنين براي حصول اطمينان از نيل عدم تعادل ها در كوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طريق مدل پويا در قالب "الگوي تصحيح-خطا" (ECM) مشاهده شد كه با توجه به ضريب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل كوتاه مدت نسبت مطالبات معوق براي رسيدن به تعادل بلندمدت تعديل مي شود.

The goal of this paper is evaluation of the effect of bank interest rate on fluctuation of non - performing loans (NPL) of the state bank network during the years of 1979-2008. To do this, the method of autoregressive distributed lag (ARDL) is used. The results indicate that, in long term the difference between the bank facilities rate and market rate and country risk have a positive and weak significant effect on NPL of banks. GDP has a reverse and significant effect on proportion of NPL. The estimation of long term models also indicate that there is a positive and significant relation between NPL and independent variable such as the size of bank, import and oil income. Likewise for insuring that the inequilibrium in short terms incline to the equilibrium in long term by a dynamic model and in form of “Error Correction Model” (ECM), it was indicate 74% of the short term inequilibrium proportion of NPL will adjusted to long term equilibrium.