پيش‌بيني قيمت نفت بر اساس مدل‌هاي غيرخطي انتقال ملايم و بهينه سازي الگوريتم ژنتيك

oil price predictions based on nonliner smooth transition models, using genetic algorithm optimization

امروزه قيمت نفت نقش مهمي را در اقتصاد جهاني ايفا مي‌كند و به عنوان يك عامل مهم و اثرگذار بر برنامه‌هاي دولت‌ها و بخش‌هاي تجاري و بازرگاني اهميت فراواني دارد. با توجه به اهميت روز افزون نفت در بازارهاي مالي، پيشبيني قيمت نفت خام همواره مورد علاقه‌ بسياري از فعالان بازار و سياستگذاران بوده است. در اين راستا، در اين پژوهش، ضمن بررسي و انجام آزمون غيرخطي براي دادههاي ماهانه قيمت نفت خام، به مدلسازي و پيشبيني قيمت نفت خام در بازارهاي جهاني ميپردازيم. براي اين منظور از روش‌شناسي رگرسيون غيرخطي انتقال ملايم استفاده مي‌كنيم. همچنين، به منظور مقايسه عملكرد پيشبينيهاي خارج از نمونه، مدل رگرسيون غيرخطي انتقال ملايم بر اساس بهينهسازي الگوريتم ژنتيك، مدل شبكه عصبي مصنوعي و مدل ARIMA را برآورد مي‌كنيم. يافته‌هاي اين پژوهش، تاييدكننده رفتار غيرخطي قيمت نفت خام و عملكرد بهتر مدلهاي غيرخطي نسبت به مدل ARIMAدر پيش‌بيني خارج از نمونه قيمت نفت خام براي افق 12 ماهه بر اساس معيارهاي RMSE و MAE و DA است.