مدلسازي عامل گرا براي تحليل ريسك اعتباري

Agent-oriented modeling for credit risk analysis

بحران هاي مالي در سال هاي اخير ناشي از تحليل هاي نادرست از ريسك اعتباري مشتريان بوده كه منتج به توجه بيشتر به ريسك اعتباري درسراسرجهان شد. در اين تحقيق از مدل سازي عامل گرا براي بررسي تاثير تصميمات اعتباري بانك ها بر روي ضررهاي اعتباري ناشي از وام دهي بانك ها به مشتريان شركتي، استفاده مي كنيم. بانك وام دهنده در مدل ارايه شده به دو دسته شركت هاي كوچك و متوسط و شركت هاي بزرگ وام مي دهد. نتايج نشان مي دهند، تصميمات اعتباري كه اعتباردهنده براي اعطاي وام به مشتريان اتخاذ مي كند، تاثير مهمي بر روي ضررهاي اعتباري دارند كه با توجه به نوع شركت متفاوت است. بنابراين قانون گذاران، هنگام تعيين ذخيره سرمايه، بايد فاكتورهاي سازماني را به عنوان مكمل دارايي هاي بانك، درنظر گيرند. تحقيق حاضر همچنين به جنبه جديدي از كاربرد مدل سازي عامل گرا در تحقيقات اشاره مي كند.

The credit crisis in recent years has increased the focus on bank credit risk. This paper uses an agent based model (ABM) to investigate the impact of bankers’ credit decision actions on bank credit losses that are induced by lending to corporate clients. In this model, we assume one bank give credit to corporate clients and divide corporate in two sectores: small and medium corporates and large corporates. The results show that credit decision actions have substantial effects on bank credit losses, thus implying that regulators should consider organizational factors as a complement to bank assets when assigning capital requirements to banks. The study also aims to point to a new area of application of ABMs for both researchers and practitioners.