بررسي و مقايسه عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي بر اساس مدل CAMEL

Survey and Comparison of Performance of Governmental and Private Banks: An Application of CAMEL Model

با تغيير تكنولوژي و جهاني‌شدن، بازارهاي مالي با فشار رقابتي براي بهبود عملكرد مواجه شدند. از راه‌هاي مقابله با اين فشارها، تاسيس بانك‌هاي خصوصي است. تحقيق حاضر با بررسي و مقايسه عملكرد مالي بانك‌هاي تجاري دولتي و خصوصي بر اساس مدل CAMEL در دوره زماني 1385 تا 1388 در پي پاسخ به اين سوال است كه آيا بانك‌هاي خصوصي عملكرد بهتري نسبت به بانك‌هاي دولتي دارند. نمونه آماري اين تحقيق هشت بانك تجاري (چهار بانك دولتي و چهار بانك خصوصي) است كه به روش قضاوتي انتخاب شدند. داده‌هاي مورد نياز اين تحقيق با مراجعه به صورت‌هاي مالي بانك‌هاي نمونه استخراج شد. با اجراي آزمون كلموگروف-اسميرنوف توزيع نمونه نرمال گزارش شد، لذا براي تجزيه‌وتحليل فرضيه‌هاي تحقيق آزمون تي دو جامعه مستقل اجرا شد. نتايج، عملكرد بهتر بانك‌هاي خصوصي در ابعاد نقدينگي و درآمدها، و عملكرد بهتر بانك‌هاي دولتي در بعد كيفيت مديريت را نشان داد؛ و در ابعاد ديگر تفاوت معناداري مشاهده نشد. از سوي ديگر، تفاوت معناداري بين ابعاد نشان داده نشد. همچنين، نتايج آزمون فرضيه اصلي تحقيق نشان داد در عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي تفاوت معناداري وجود ندارد. در نهايت، پيشنهادهايي براي بهبود عملكرد بانك‌ها (دولتي و خصوصي) مطرح شد.

With change technology and globalization process, financial bazaars has accost with competitive pressure for improve performance. A way to address such circumstance is through privatization. Therefore, present study tries to evaluate and compare the financial performance of public and private commercial banks between 2006 through 2009 by using the constituents of CAMEL model. Statistical sample includes 4 public and 4 private commercial banks selected by random sampling method. Needed data are gathered by referring to financial statements among selected banks. Based on Kolomogrov – Smirnov test results, it was recognized that sample distribution is normal. To analyze research hypotheses, T test was used. The results of statistical tests indicates better performance of private banks in terms of liquidity and earnings while in terms of management quality, the performance of public banks is better than private ones. No significant difference was observed in terms of other variables. Likewise, the results of research major hypothesis show no significant difference between public and private banks. Although the total averages show better performance of private banks compared to public ones, it is not a significant difference. Therefore, private banks should attempt to improve their performance.