رويكرد تحليلي در تعيين ميزان بهينه ي قراردادهاي پيش فروش

Determination of Optimal Quantity of Bilateral Forward Contracts in Power Market: An Analytical Approach

با توجه به ساختارهاي متفاوت بازار برق در نقاط مختلف دنيا و امكان عقد قراردادهاي دوطرفه، مي توان به بررسي و تنظيم قراردادهاي پيش فروش پرداخت. در اين ساختار شركت توليدي مي تواند علاوه بر شركت در بازار پيش فروش در بازار روزانه نيز مشاركت داشته باشد. اين شركت با هدف بيشينه سازي سود و با فرض مشخص بودن قيمت در بازار پيش فروش بايستي ميزان فروش به اين بازار را تعيين نمايد. اين شركت علاوه بر اين مي تواند در بازار روزانه نيز مشاركت نمايد. بنابراين در تعيين حجم فروش به بازار پيش فروش بايستي مصالحه اي بين فروش به دو بازار بر روي افق زماني مورد مطالعه صورت گيرد. در اين مقاله مساله ي مورد مطالعه (بيشينه سازي سود) با رويكردي تحليلي به صورت يك مساله ي بهينه سازي تصادفي براي مناقصه ي تمايزي فرمول بندي مي گردد. در اين رويكرد مساله ي بهينه سازي مطرح شده به كمك شرايط كاهن- تاكر مورد بررسي قرار گرفته و به تحليل حالت هاي مختلف مساله پرداخته مي شود.

Due to volatility of spot power prices and in order to manage risk of a Generating Company (GenCo), this paper addresses determination of optimal quantity of bilateral forward contracts which can be formulated as an optimization problem. In this framework, in addition to selling electricity to spot market, bilateral forward contracts can be traded between Gencos and customers. Finding an optimal trade-off between quantity of selling power to the forward market and the spot market is an important decision making problem. In this paper, considering spot price uncertainty and according to the definite forward contract price an analytical method is utilized to solve this stochastic optimization problem in the Pay-as-Bid auction. The Lagrange multiplier method is used to obtain numerical solutions for optimal amounts of energy which should be sold on the forward market and spot market. Finally, the effect of uncertainty in the spot market price and cost function coefficients of the studied GenCo on the optimization problem results have been investigated using a sensitivity analysis.