بررسي تأثيرات شوك‌هاي نفت و نرخ ارز بر قيمت محصولات كشاورزي در ايران

The effects of oil price and the exchange rate shocks on price of agricultural Commodities in Iran

قیمت نفت می‌تواند اثر مستقیم و به‌دنبال آن اثر غیرمستقیم، از طریق نرخ ارز بر قیمت محصولات كشاورزی داشته باشد. در این مقاله تأثیر شوك‌های قیمت جهانی نفت و نرخ ارز بر قیمت محصولات كشاورزی خاصی از جمله گندم، ذرت، سویا و آفتابگردان در ایران بررسی می‌شود. بدین منظور مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با داده‌های ماهانه طی دورۀ زمانی 1994-2010، استفاده می‌شود. پس از برآورد این الگو، می‌توان با محاسبۀ توابع واكنش تكانه و تجزیۀ واریانس، واكنش قیمت محصولات كشاورزی منتخب به شوك‌های قیمت نفت و نرخ ارز و همچنین سهم هر یك از این شوك‌ها را در واریانس خطای پیش‌بینی این متغیرها بررسی كرد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از توابع واكنش تكانه مشاهده می­شود كه واكنش قیمت­های ذرت و سویا در مقابل شوك‌های قیمت نفت و نرخ ارز منفی خواهد بود. همچنین با وارد آمدن شوك‌های قیمت نفت و نرخ ارز به قیمت گندم و آفتابگردان نیز این نتیجه حاصل می‌شود كه گندم و آفتابگردان به شوك‌های قیمت نفت و نرخ ارز واكنش مثبتی نشان خواهند داد. نتایج تجزیۀ واریانس نیز نشان می‌دهد كه اهمیت نسبی شوك قیمت نفت برای سه محصول منتخب سویا، ذرت و آفتابگردان نسبت به نرخ ارز بیشتر است و فقط برای محصول گندم این امر متفاوت است و نرخ ارز در این محصول تقریباً درصد توضیح‌دهندگی بیشتری نسبت به قیمت نفت دارد. طبقه­‌بندی JEL: Q4، C01، O13  

Oil prices may be having a direct and indirect effect through the exchange rate on the price of agricultural commodities. In this paper, the impact of world oil prices and exchange rate shocks on prices of specific agricultural commodities including wheat, corn, soybeans and sunflowers in Iran is discussed. For this purpose, Vector Autoregressive Model with monthly data over the period 2010-1994, is used. After estimating the model, we can calculate the impulse response functions and variance analysis, and then, Response of prices of selected agricultural commodities to oil price and exchange rate shocks, and the contribution of each of these shocks to the forecast error variance of the variables examined.  According to these results, Corn and soybean prices responses to oil price and exchange rate shocks is negative. Also, the effect of oil price shocks and exchange rate on wheat and sun flower price shows that Wheat and sunflower have a positive to the shock of the oil price and exchange rate. Also the results of the analysis shows that the relative importance of oil price shocks for three products including soybean, corn and sunflower is greater than exchange rate. But for wheat it is different and Exchange rate is almost more explanatory than oil price. JEL: Q4، C01، O13