اثرات سرريز نوسانات قيمت گوشت در ايران

اين تحقيق به بررسي اثرات سرريز نوسانات قيمت مصرف­كننده در بازار گوشت ايران شامل گوشت گوسفند، گوساله و گوشت مرغ با استفاده از الگوي خودتوضيح واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته (GARCH) در دوره زماني 1390-1376 مي­پردازد. مهم­ترين نتايج حاصل نشان مي­دهد كه نوسانات قيمت مصرف­كننده، اثرات سرريز مثبت و معني­داري بر نوسان قيمت محصولات مورد مطالعه اعمال مي­نمايد. ضمن آنكه نوسانات قيمت محصول در سطح خرده فروشي اثر مثبت و معني داري بر نوسانات خود دارد. وجود اثرات معني­داري متقابل بين قيمت مصرف­كننده در اين سه بازار نشانگر اين است كه هر يك از سه بازار مي­توانند از اطلاعات ساير بازارهاي مورد مطالعه استفاده كنند. زماني كه انتظار انتقال نوسانات ساير بازارها را به بازار خود دارند، تائيد اثرات سرريز مثبت و معني­دار بيانگر اين است كه وقوع نوسانات شديد در يك بازار، نوسانات را در ساير بازارها نيز افزايش خواهد داد. به عبارت ديگر انتقال نوسانات قيمت در بازار يك گوشت باعث ايجاد نااطميناني و ريسك در بازارهاي ساير گوشت­هاي مورد مطالعه نيز خواهد بود. از اين رو تدوين بسته­هاي سياستي مناسب در طرف عرضه و تقاضاي بازار اين محصولات توصيه مي­شود.