پيش بيني روند تغييرات قيمت سهم با استفاده از ماشين بردار پشتيبان وزن دهي شده و انتخاب ويژگي هيبريد به منظور ارائه استراتژي معاملاتي بهينه

در اين پژوهش، يك مدل پيش­بيني براساس روش ماشين بردار پشتيبان تعديل­شده با استفاده از وزن­داركردن تابع جريمه مدل با توجه به حجم معاملات واقعي روزانه به منظور افزايش دقت پيش بيني نوسان هاي كوتاه مدت در بازار سهام و دست­يابي به استراتژي معاملاتي بهينه، ارائه شده است. همراه با طبقه­بندي­كننده ماشين بردار پشتيبان تعديل­شده، از يك روش انتخاب ويژگي هيبريد، مركب از يك بخش فيلتر­كننده و يك بخش پوشش­دهنده به منظور انتخاب زيرمجموعه­اي بهينه از ويژگي­ها استفاده شده است. همچنين به منظور بررسي توانايي مدل پيشنهادي در پيش­بيني روند قيمت، يك استراتژي معاملاتي بر پايه نتايج مدل داده مي­شود. ورودي مدل چندين شاخص تحليل تكنيكال و شاخص­هاي آماري متعددي هستند كه براي تعداد 10 سهم انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده­اند. نتايج نشان مي­دهد كه مدل ماشين بردار پشتيبان وزن­دهي شده، همراه با روش انتخاب ويژگي هيبريد پيشنهاد شده، ميزان دقت پيش­بيني را به ميزان قابل توجهي افزايش داده و نيز نتايج استراتژي معاملاتي پيشنهادشده را نسبت به استراتژي­هاي رقيب، هم از لحاظ ميزان بازده كلي و هم از لحاظ ميزان بيشينه ضرر در طول دوره سرمايه­گذاري بهبود مي بخشد.