شبيه سازي و پيش بيني قيمت نفت اوپك با استفاده از معادلات ديفرانسيل تصادفي

هدف اصلي اين مقاله ارايه يك آناليز كمي براي بررسي رفتار قيمت نفت اوپك مي­باشد. بدست آوردن بهترين معادله­ ي رياضي براي توصيف قيمت نفت و نوسانات آن از اهميت به سزايي برخوردار است. معادلات ديفرانسيل تصادفي جز بهترين مدل­ها براي تعيين قيمت نفت مي­باشند، چرا كه به علت داشتن عامل تصادفي مي­توانند تاثير عوامل مختلف اقتصادي و سياسي را در مدل لحاظ نمايند. بدين منظور ابتدا كارايي مدل­هاي مختلف معادلات ديفرانسيل تصادفي را جهت شبيه­سازي قيمت نفت اوپك مورد بررسي قرار داده، سپس با در دست داشتن قيمت­هاي روزانه نفت اوپك در سال­هاي 2003 الي 2016 و با توجه به نوسانات زياد قيمت نفت در اين بازه زماني، به علت بحران­هاي سياسي و اقتصادي، داده­ها را به چهار قسمت تقسيم كرده و برآورد پارامترهاي مجهول معادلات را با استفاده از روش برآورد گشتاوري تعميم يافته، در اين بازه­هاي زماني انجام مي­دهيم. نهايتاً بهترين مدل را با توجه به نمودار اصلي قيمت و مقايسه نتايج شبيه­ سازي عددي با استفاده از نرم افزار متلب به­ دست مي­آوريم.