مدل‏ سازي ريسك اعتباري سبد تسهيلات اعتباري بانك با استفاده از مدل سازي اكچوئري (مطالعه موردي: بانك رفاه)

(Credit Risk Modeling of Bank's Credit Portfolio (Case Study: Refah Bank

در اين مقاله ريسك پرتفوي اعتباري تسهيلات اعطايي بانك رفاه، با هدف امكان سنجي استفاده از روش شناسي CreditRisk+ در حوزه ارزيابي ريسك اعتباري بانك ها و با استفاده از داده هاي موجود در مورد تعدد موارد بروز نكول (نكول در اينجا به معني انتقال وضعيت تسهيلات اعطايي به سرفصل مطالبات مشكوك الوصول است) برآورد گرديده است. در اين راستا ابتدا با استفاده از داده هاي مربوط به تعداد موارد نكول طي سال هاي مختلف و روش هاي آماري ابتدايي نظير ميانگين و انحراف معيار موارد نكول، ريسك نكول پرتفوي اعتباري بانك به صورت كلاسيك برآورد شده است. در مرحله بعد با استفاده از روش هاي پيشرفته تر بر پايه مدل سازي اكچوئري ميانگين و انحراف معيار و همچنين نوع توزيع به صورت دقيق تري برآورد شده است. از اين رو دستيابي به ديدگاهي روشن در مورد ارزيابي ريسك اعتباري پرتفوي تسهيلات اعطايي بانك رفاه ميسر گرديده است.

In this paper, with the aim of examining the feasibility of CreditRisk+ methodologyon the evaluation of bank'scredit risk, we try to estimatethe risk of Refah Bank'scredit portfolio.For this purpose, we use existing data on the number of default (default here means the transfer of the facilities granted to the headlines of bad debts) and carry outsome statistical calculations.In this attempt to achieve a clear vision about credit risk assessment, we use data on the number of default in different years and also elementary statistical methods such as mean and standard deviation of default for classical estimation of default risk of bank's credit portfolio. Then by using advanced methods based on actuarial modeling, mean, standard deviation and also the type of distribution is estimated precisely