ارائه الگوي پيش بيني نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي ايران با رويكرد آينده پژوهي و روش گري ماركف

Model forecasts for inflation and economic growth rate futures approach and Gray Markov method

پيش بيني هاي كاملا دقيق و با خطاي صفر، صرف نظر از حوزه و موضوع مورد نظر، بسيار دشوار و تقريبا غير ممكن است به ويژه آنكه فرايند پيش بيني، در محيط كاملا پيچيده و در ابر غليظي از عدم قطعيت ها و بازيگران و پيشران هاي متعدد و موثر بر محيط انجام شده و داده ها و اطلاعات مورد استفاده در پيش بيني نيز داراي خصوصيات مبهم و خاكستري باشد. مدارك و شواهد تاييد مي كند كه محيط اقتصاد ايران به شدت غير خطي و پيچيده بوده و همه ويژگي هاي يك محيط خاكستري، مبهم و غير فازي را دارد و با توجه به راهبردي بودن پيش بيني و اطلاع دقيق از روند آينده تورم و رشد اقتصادي كشور، عدم موفقيت در اين زمينه ساير تصميم گيري هاي كلان و مهم اقتصادي را متاثر مي سازد. همچنين بررسي ها مويد اين نكته است كه برخي موسسه هاي بين المللي، پيش بيني هاي به مراتب دقيق تري از متغيرهاي كلان اقتصادي ج. ا. ايران دارند. در تحقيق حاضر كه به روش كمًي انجام شده است، تلاش مي شود با استفاده ازداده هاي واقعي و با كمك روش اسنادي و تحليل ثانويه، پيش بيني هاي چهار موسسه بين المللي بيزينس مانيتور، اكونومي واچ، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در قلمرو زماني بيست سال (1371-1392) تحليل و با استفاده از روش گري ماركف و تركيب روش ها، نسبت به معرفي و ارائه مدل و الگوي مناسبي كه بر اساس تحليل هاي آماري، ثابت مي شود كه انحراف و خطاي پيش بيني به مراتب كمتري نسبت به پيش بيني هاي مجزاي تك تك موسسه هاي مذكور دارد اقدام شده و در پايان نيز اين الگوي بومي و قابل اعتماد، براي استفاده كاربردي و عملياتي در پيش بيني دقيق تر متغير هاي كلان اقتصاد كشور ( نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران)، به دو موسسه و نهاد داخلي (مركز امار ايران و بانك مركزي ج. ا. ايران) پيشنهاد شود.

Accurate forecasts with zero error، regardless of the considered area and topics، are very difficult and almost impossible especially in forecasting process، in a very complex environment and through the thick cloud of uncertainties and several driving forces who affected the environment، and data and information used in forecasting have ambiguous and grey characteristics.The studies also confirmed that some international institutes have provided more accurate forecasts of macroeconomic variables of Islamic Republic of Iran. In the present study which was conducted by quantitative study، trying by using real data، secondary analysis and documents methods the error of forecasting four international institutes such as The Business Monitor، The Economy Watch، The International Monetary Fund and The World Bank in the time span of 20 years (1993-2013) has been calculated. And also by using the Gary Markov Method and combined methods presented a new model which has based on statistical analysis it is proven that this model has less deviation and forecast error than the separated forecasts of each mentioned international institute. Finally، it suggests a native and reliable model for the functional and operational use in providing more accurate forecast of Iran macroeconomic variables (economic growth rate and Iran''s inflation rate) by two national institutes (Iran Statistical Center and IRI Central Bank).