تأثير وام‌هاي سررسيد شده بر كارايي هزينه بانك

The Impact of Non-Performing Loans on Bank Efficiency

هدف اين تحقيق برآورد كارايي صنعت بانكداري خصوصي در ايران و سنجش وام هاي سررسيد شده بر آن مي باشد. در اين تحقيق از اطلاعات 7 بانك خصوصي براي دوره زماني 1390-1385 استفاده شد و با نگرش واسطه اي به بانك و شيوه پارامتري رويكرد تصادفي مرزي و بكارگيري تابع هزينه كاب ـ داگلاس بانك ­ها از نظر كارايي رتبه بندي شدند. در ادامه برآوردهاي كارايي به دست آمده در مرحله اول را بر روي وام هاي سررسيد شده و عوامل تعيين كننده ديگر با استفاده از معادلات همزمان تخمين زده و اين نتايج حاصل گرديد كه وام هاي سررسيد شده تأثير منفي بر كارايي دارند و بين قدمت بانك، نرخ رشد دارايي­ ها و فعاليت ­هاي خارج از ترازنامه رابطه منفي و معناداري وجود دارد. متغيرهاي قيمت نيروي كار، قيمت سرمايه فيزيكي و تسهيلات بر ميزان هزينه تأثير داشته و در فاصله اطمينان 99% قرار داشته اند در حاليكه متغيرهاي قيمت سرمايه مالي و سرمايه ­گذاري ­ها بر ميزان هزينه تأثيري نداشته اند.

The objective of this research is to estimate efficiency of private banking industry in Iran and evaluate non - performing loans on it. In this research have been applied actual data of seven private banks from 1385-1390 and by intermediary approach to bank and parametric method (SFA) and using cobb-Douglas cost function have been practiced to ranking bank efficiency. Then the estimations of efficiency attained in first stage evaluated on non- performing loans and other factors by using of simultaneous equation and achieved this conclusion that non -performing loans have negative effect on efficiency. Also age, grows of assets and activities of off balance sheet have negative effect on it. The variables of price of work, price of physical capital and loans are effective on amount of cost and significant in %99 interval but the variables of price of financial capital and investments are not effective on it.