بررسي و كاربرد دو مدل سري هاي زماني صحيح مقدار

Review and Application of Two Integer – Valued Time Series Models

در اين مقاله ابتدا به معرفي مدل هاي دلاپورت و لودرز - فورمل نوع اول پرداخته مي شود. سپس اين مدل ها به عنوان توزيع هاي حاشيه اي ايستا براي فرايندهاي خودبازگشتي صحيح مقدار مرتبه اول در نظر گرفته شده و مورد بحث قرار مي گيرند. در ادامه فرايندهاي خودبازگشتي صحيح مقدار مراتب بالاتر مورد بررسي واقع مي شوند. ويژگي هاي مختلفي از قبيل رفتار رگرسيوني، زمان معكوس پذيري و... براي مدل هاي خودبازگشتي صحيح مقدار مرتبه اول با توزيع هاي حاشيه اي ذكر شده مورد بررسي قرارگرفته و مطالعات شبيه سازي براي مطالعه مسيرهاي نمونه اي اين مدل ها صورت گرفته است. در نهايت نيز پارامترهاي مدل، برآورد شده، به كمك يك سري داده واقعي اين دو مدل مقايسه مي شوند.

This paper first introduces Delaporte and first type Luders Formel models. Then these models are considered as stationary marginal distributions for first-order integer – valued autoregressive processes. After that، the higher order integer - valued autoregressive processes are considered. Various features of these models such as regressive behavior، time reversible and etc. are studied. Also Simulation studies for study of sample paths in these models were done. Finally، the model parameters were estimated and the two models are compared via a real data set.