طراحي الگويي مناسب مديريت نقدينگي و پيش بيني ريسك آن در بانك صادرات ايران

An Estimation model for Banks Liquidity Management in Iran

چالش اصلي مديريت ريسك نقدينگي، تامين وجوه در هنگام بروز بحران در سازمان ها ،شركت ها و نهادهاي هاي مالي در عرصه فعاليت هاي اقتصادي است. عمق اين چالش به دو ويژگي اصلي اندازه بحران و سرعت وقوع آن بستگي دارد. هدف اصلي مديريت ريسك، اندازه‌گيري انواع ريسك به منظور كنترل آنها مي باشد. سيستم مديريت ريسك شامل رويه ها و معيارهايي به منظور محاسبه كمي انواع مختلف ريسك مي باشد. در پژوهش حاضر موضوع مديريت ريسك نقدينگي در بانك صادرات ايران بر اساس الگوي آريما براورد و ارزيابي شده است. با توجه به نتايج تخمين و مدل آريما، آمار احتمال براي وقفه هاي خودرگرسيو و ميانگين متحرك كوچكتر از 0.05 بوده و حاكي از معنادار بودن ضرايب اين وقفه ها و مناسب بودن الگوي آريما جهت پيش بيني نقدينگي مي باشد. همچنين بر اساس مدل آرچ و گارچ، (GARCH(1 و (ARCH(1 ضرايب مربوط به معادله واريانس شرطي جمله اختلال منفي و معني دار مي باشد. بنابراين از مدل برآوردي براي پيش بيني ريسك نقدينگي مي توان استفاده كرد.

Bank managements to determine the rate of liquidity based on its activities, is an important task especially in volatile condition. The lack of sufficient liquidity rate may impose heavy cost on banking operations. This challenge is depended to magnitude and size of volatility. The aim of bank management’s is to control risk level in its activity. In this paper, based on an ARCH and GARCH Method, we estimate a model to determine Bank Saderat liquidity Management to investigate factors effect on the liquidity rate. The findings show that the estimated model is consistent and consistent in results during the survey period.