انتخاب سبد پروژه هاي تحقيق و توسعه با استفاده از رويكرد اختيار مركب و بهينه سازي استوار گسسته

Research and Development Project Portfolio Selection Based on Compound Real Options Approach and Robust Combinatorial optimization

بسياري از سازمان ها به منظور بقا در محيط رقابت جهاني براي مديريت پروژه هاي خود به سوي انتخاب بهترين سبد پروژه، گرايش پيدا كرده اند. سبد پروژه از ميان پروژه هاي موجود كه منابع كمياب سازمان را مصرف مي كنند، انتخاب مي شود. به جهت دست يابي به اين هدف، سازمان ها بايد عدم قطعيت موجود در پروژه ها را نيز بررسي كنند. در حقيقت با استفاده از يك تكنيك ارزشيابي مناسب كه انعطاف پذيري سرمايه گذاري را نيز در نظر مي گيرد، در كنار يك چارچوپ بهينه سازي به اين مهم دست يابند. در اين پژوهش مساله انتخاب پروژه تحت عدم قطعيت، براساس رويكرد بهينه سازي استوار مدل سازي شده است. در مرحله ي اول، يك مدل جامع رياضي كه معرف ارزشيابي اختيار مركب مي باشد، به جهت رفع نقص رويكرد هاي سنتي براي محاسبه ارزش پروژه هاي چند مرحله اي ارائه مي شود. سپس يك مدل انتخاب پروژه براساس بهينه سازي استوار توسعه داده مي شود، كه براي حل مسائل تحت عدم قطعيت، كارا است. در نهايت با فرض محدوديت بودجه سازمان مدل فوق، ارزش اختيار مركب پروژه ها را بيشينه مي سازد و براساس الگوريتم بهينه سازي استوار تركيبي حل مي گردد. كارايي رويكرد پيشنهادي توسط يك مثال جامع نشان داده خواهد شد.

The worldwide rivalry of commerce leads organizations to focus on selecting the best project portfolio among available projects through utilizing their scarce resources in the most effective manner. To accomplish this, organizations should consider the intrinsic uncertainty in projects on the basis of an appropriate evaluation technique with regard to the flexibility in investment decision-making along an optimization framework. In the current research here, the problem of project selection under uncertain environment is formulated by using robust optimization model for dealing with the complexities and uncertainties regarding the construction of a project portfolio. First of all, a general mathematical formulation which can address compound real option evaluation is employed to correct the deficiency of traditional approaches to evaluate the worth of multi-step problems. Then, a project selection model is developed by robust optimization, which is effective for solving problems under uncertainty. Finally, by supposing the budget of the organization to be rare, the model maximizes the combinatorial robust optimization worth of projects and is solved according to the combinatorial robust optimization algorithm. A comprehensive example is provided to illustrate the proposed decision approach.