رويكرد غير خطي اتورگرسيو انتقال ملايم در بررسي اثر پس‌انداز بر رشد اقتصادي: مطالعه موردي ايران

Nonlinear Smooth Transition Auto-regressive Method in Investigation of Influence of Saving on Economic Growth: A Case Study of Iran

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر تغییرات پس‌انداز بر رشد اقتصادی ایران در چارچوب روش غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال‌های 1355 تا 1391 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیر خطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد كه مدل غیر خطی، به مراتب دارای برازش مناسب‌تری است. سپس با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیر خطی لجستیك تصریح گردید. بر اساس مدل غیر خطی لجستیك، تغییرات متغیرهای مستقل به سه قسمت (آستانه بالای تغییرات، آستانه پایین تغییرات و آستانه وسط تغییرات) تقسیم گردید. نتایج بیانگر آن بود كه با حركت از آستانه پایین به سمت حد متوسط، اثرات ضرایب متغیرهای تفاضلی تولید ناخالص داخلی، پس‌انداز و همچنین خطای دوره قبل كاهش می‌یابد. این اثر كاهشی در متغیر موهومی اثرات جنگ كه به صورت برون‌زا وارد مدل گردیده نیز خود را نشان داد. سپس با حركت از آستانه متوسط به سمت آستانه بالا این روند عكس شده و افزایش می‌یابد. در هر سه آستانه، اثرات تغییر پس‌انداز و تولید ناخالص داخلی دوره قبل به ترتیب كمترین و بیشترین اثر را بر تولید تفاضلی دوره بعد دارد.

This study aims at the effects of saving variation on Iranʹs economic growth. The study is conducted in the framework of the nonlinear smooth transition auto-regressive method covering the period 1976-2012. To this end, we have tested a linear model against a nonlinear model and shown that the nonlinear model has a better approximation than the linear model. Then, a logistic nonlinear model is estimated by using Trasvirta test. Variations in the independent variables on the basis of the logistic nonlinear model are divided into three segments include down, middle and up thresholds. The result indicate that the effect of differential variables such as GDP, saving and ex-period error is reduced by moving from down to the middle threshold. This decreased effect, that is included in the model exogenously, shows itself in a dummy variable named ‘war impact’. Then, by moving from the middle toward the up threshold, this process is inversed, and it increases. In all the three thresholds, saving and the GDP variation of the ex-period have the least and the most influence on the next period GDP respectively.