رتبه بندي بانك هاي خصوصي ايران براساس مدل كملز با استفاده از رويكرد تركيبي فرآيند تحليل سلسله مراتبي و آراس

Ranking the Iranian Private Banks through CAMELS Framework by Integrating AHP and ARAS Method

ارزیابی عملكرد بانك ها به سبب تاثیری كه كاركرد این نهادها در رشد و توسعه ی اقتصادی كشورها به جا می گذارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملكرد بانك های فعال در نظام بانكی كشور در چارچوب مدل كملز انجام پذیرفت. به این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مولفه‌های سنجش كارآمدی، سلامت و ثبات بانك ها در هر یك از حوزه-های كفایت سرمایه، كیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسك بازار شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، ضریب اهمیت هر كدام از این عوامل با استفاده از نظرات خبرگان صنعت بانكداری تعیین شد. در ادامه تمامی بانك های بورسی و فرابورسی فعال در نظام بانكی كشور ، بر مبنای مقادیر شاخص های استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده پنج سال اخیر منتشر شده در سایت كدال، سال های 1390-1394، و تكنیك آراس رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل نشان می دهد، به ترتیب بانك های خاورمیانه، پاسارگاد، قوامین، كارآفرین و سینا در بر اساس اطلاعات پنج سال اخیر عملكرد مطلوب تری نسبت به سایر بانك های مورد مطالعه داشته اند.

Banks manage their funds by guiding the collected cash from the sectors that have surplus to the ones that are facing a shortage of (cash) liquidity. So, it is highly important to evaluate bank performance because of the impact that these institutions have in the growth and economic development of the countries. This research aims to evaluate and compare the performance of Iranian banks based on the Camels rating system. For this purpose, after studying the related literature, efficiency and soundness and safe assessment factors of the banks on the area of Capital Adequacy, Asset Quality, Management Capability, Earnings, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk were detected. Then, using Analytical Hierarchy Process technique, the weights of each factor were determined. The results were used to evaluate the performance of the several Private Banks in years 2012-2017. And then they were ranked by using ARAS technique. The results show that Khavarmiyane, Pasargad, Ghavamin, Karafarin, and Sina banks had better function in comparison to other studied banks in years 2012-2017.