آثار سرريز نوسان هاي قيمت چاي در ايران (مطالعه موردي: شهرستان لاهيجان)

Spillover Effects of Tea Price Volatilities in Iran (Case Study: Lahijan County)

بررسي نوسان قيمت خرده فروشي و عمده فروشي، ميزان و شدت تاثيرپذيري هر يك از قيمت هاي مورد اشاره از نوسان در ساير قيمت ها در بررسي هاي بازاريابي اهميت دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوي خودتوضيح واريانس ناهمسان شرطي تعميم يافته (GARCH) آثار سرريز قيمت چاي ممتاز در دو سطح خرده فروشي و عمده فروشي بررسي شد. نتايج نشان داد كه نوسان هاي قيمت در سطح خرده فروشي آثار سرريز مثبت و معني داري بر نوسان هاي قيمت در سطح عمده فروشي دارد. همچنين نوسان هاي قيمت چاي در سطح عمده فروشي و خرده فروشي تاثير مثبت و معني داري بر نوسان قيمت در همان سطوح دارد. از سوي ديگر، قيمت محصول در سطح عمده فروشي در مقايسه با قيمت در سطح خرده فروشي نوسان و بي ثباتي بيشتري دارد. براساس نتايج مي توان گفت كه حساسيت نوسان هاي قيمت چاي در سطح عمده فروشي از نوسان هاي قيمت خرده فروشي بيشتر است. از اين رو، تدوين برنامه مديريت جامع ريسك كه در برگيرنده ريسك قيمت چاي نيز باشد بايد از سوي سازمان چاي كشور در دستور كار قرار گيرد.

Investigating retail and wholesale prices volatility، level and intensity of each price affectivity from other prices volatility is important in marketing studies. This paper investigates volatility spillover effects across retail and wholesale levels in tea market using the Generalized Autoregressive Conditional Hetroscedasitic (GARCH) models. The empirical findings showed that the volatility of retail prices exerts significant and positive spillover effects on the volatility of wholesale prices. Moreover، the volatility of retail and wholesale prices has a significant and positive impact on its own price level volatility. Also، it was revealed that wholesale prices are shown to be more volatile than retail prices. Results revealed that the sensitivity of wholesale price volatility toward retail price volatility was more. So، establishing risk comprehensive management programme that considered price risk of tea should be performed by Iran Tea Organization.