بكارگيري الگوريتم‌هاي ازدحام ذرات و جستجوي ممنوعه در انتخاب بهينه سبد دارايي

در سال‌هاي اخير استفاده از روش‌هاي ابتكاري و الگوريتم‌هاي تكاملي براي حل مسائل سبد دارايي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از الگوريتم‌هاي بهينه‌سازي ازدحام ذرات و جستجوي ممنوعه مدل اندازه‌گيري ريسك دو طرفه، را بهينه مي‌كنيم. لازم به ذكر است اين مدل يك مسئله مقيد مي‌باشد كه با استفاده از روش‌هاي جريمه به يك مسئله نامقيد تبديل مي‌شود. در آخر اطلاعات مربوط به ارزش تاريخي سهام S & p100 در فاصله سال‌هاي 2004 تا 2009 به عنوان ورودي‌هاي مدل در نظر گرفته مي‌شود و نتايج دو روش روي آنها مورد بررسي قرار مي ­گيرد.