شماره ركورد
970569
عنوان مقاله
بكارگيري الگوريتمهاي ازدحام ذرات و جستجوي ممنوعه در انتخاب بهينه سبد دارايي
پديد آورندگان
كاظمي، مريم دانشگاه پيام نور , حيدري، عقيله دانشگاه پيام نور , لشكري، محمد دانشگاه پيام نور - گروه اقتصاد
تعداد صفحه
6
از صفحه
97
تا صفحه
102
كليدواژه
الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات , جستجوي ممنوعه , پورتفوليوم , سبد دارايي
چكيده فارسي
در سالهاي اخير استفاده از روشهاي ابتكاري و الگوريتمهاي تكاملي براي حل مسائل سبد دارايي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از الگوريتمهاي بهينهسازي ازدحام ذرات و جستجوي ممنوعه مدل اندازهگيري ريسك دو طرفه، را بهينه ميكنيم. لازم به ذكر است اين مدل يك مسئله مقيد ميباشد كه با استفاده از روشهاي جريمه به يك مسئله نامقيد تبديل ميشود. در آخر اطلاعات مربوط به ارزش تاريخي سهام S & p100 در فاصله سالهاي 2004 تا 2009 به عنوان وروديهاي مدل در نظر گرفته ميشود و نتايج دو روش روي آنها مورد بررسي قرار مي گيرد.
سال انتشار
1396
عنوان نشريه
پژوهش هاي نوين در رياضي
فايل PDF
3673665
عنوان نشريه
پژوهش هاي نوين در رياضي
لينک به اين مدرک