بررسي اثر تنوع گرايي دارايي و تسهيلات بانك ها بر بازده بانكي (مورد مطالعه: بانك هاي خصوصي در ايران)

Investigating the Impact of Diversification Strategy in Assets and Loans on Bank Return

رابطه تنوع­ گرايي و بازده در بخش بانكي سوالي است كه بانك ­ها هميشه با آن روبرو هستند و يكي از موضوعات روزمره ومهمي است كه بايد به آن پاسخ دهند. اين مطالعه نيز در پي پاسخ به اين سوال است كه چه رابطه ­اي بين تنوع­ گرايي و بازده بانكي وجود دارد. اين مقاله براي بررسي اين موضوع بانك­ هاي خصوصي فعال در بورس تهران شامل 12 بانك ، شامل بانك ملت، صادرات، تجارت، پارسيان، اقتصادنوين، پاسارگاد، سينا، حكمت، دي، سرمايه، پست بانك و كارآفرين بوده، مورد بررسي قرار گرفتند. دوره مورد مطالعه نيز سال­هاي 1390 تا 1394 درنظرگرفته شده است. براي بررسي تنوع­گرايي از شاخص هرفيندال هريشمن در بخش تسهيلات و دارايي استفاده شده و دو نوع بازده يكي بازده دارايي (ROA) و ديگري بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده شده است. روش آماري مورد استفاده براي بررسي رابطه متغيرها رگرسيون چندمتغيره مبتني بر داده­هاي تلفيقي به روش حداقل مربعات تعميم يافته (EGLS) بوده است. نتايج حاصل از برآورد مدل نشان داد كه رابطه معكوسي بين تنوع­ گرايي در بخش دارايي و بازده دارايي وجود دارد و رابطه معناداري بين تنوع­ گرايي در بخش تسهيلات و بازده دارايي وجود ندارد. همچنين بين تنوع ­گرايي در هر دو بخش تسهيلات و دارايي با بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداري وجود ندارد

Diversification and return's relationship is a question that every bank faces with it. It is a routin issue that the bank should answer to it. This study also seeks to evaluate the relationship between diversification and return. The sample of study is 10 banks included Saderat, Mellat, Tejarat, Parsian, Eghtesad Novin, Pasargad, Sina, Hekmat, Day, Sarmaye, Post bank, and Karafrin. The period of study was from 2011 to 2015. Herfindal Herishman index (HHI) was used as the proxy of diversification and two kinds of return included return of assets (ROA) and return on equity (ROE). The multiple regression is used and estimated by estimated generalized least squares (EGLS). The results showed that there was a significant and adverse relationship between diversification of assets and ROA. Also, there wasn't a significant relationship between diversification of loans and ROA. Furthermore, there wasn't a significant relationship between diversification of loans and assets with ROE