پيش بيني روند قيمت در بازار سهام با استفاده از الگوريتم جنگل تصادفي

Predicting the Direction of Stock Market Prices Using Random Forest

فعالان بورس درصدد دستيابي و به كارگيري روش ­هايي هستند تا بتوانند با پيش ­بيني آتي قيمت سهام، سود سرمايه خود را افزايش دهند .بنابراين، ضروري به نظر مي­رسد كه روش ­هاي مناسب، صحيح و متكي به اصول علمي در تعيين قيمت آينده سهام فرآروي افراد سرمايه­ گذار قرار گيرد. تاكنون روش ­هاي مختلفي جهت نيل به اين هدف معرفي شده­اند كه اغلب روش­ هاي آماري و هوش مصنوعي هستند. در پژوهش حاضر با استفاده از رويكرد جنگل تصادفي كه در زمره روش ­هاي طبقه ­بندي هوش مصنوعي مي­باشد، به همراه شاخص­ هاي فني: شاخص قدرت نسبي قيمت، استوكاستيك، حجم تعادل موازنه شده، ويليامز R%، بازده­ي روزانه و شاخص سري مك­دي به دنبال پيش­بيني روند قيمت در بازار سهام و مقايسه آن با روش‌هاي موجود است. نتيجه­ ي پژوهش بر روي داده­ هاي روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي 1393 تا 1395 نشان مي­دهد كه دقت روش پيشنهادي در برآورد روند بازار 64 درصد مي­باشد و نسبت به دو روش مقايسه شده رگرسيون لجستيك و روش كاملا تصادفي از دقت بالاتري برخوردار است.

Stock market activists are the acquiring and using methods to predict future stock prices, increasing their capital gains. Therefore, it seems necessary that appropriate, correct, and scientific principles are used to determine the future price of the stock of investor stock options.stock price prediction is an important part of investment, and in most cases it is the field of research for researchers, because it ultimately leads to the choice of appropriate investment. Different methods have now been developed to achieve this goal. Have been introduced that are often statistical methods and artificial intelligence. In this research, using a randomized approach approach that is among artificial intelligence classification methods, along with technical indicators that include: power index Relative Price, Stochastic, Equilibrium Balance, Williams R%, Daily Returns, and Mac.d Series Markets, are looking for stock price trends. This model is compared with logistic regression method and completely randomized method (dice throw). The results of the research on daily data of Tehran Stock Exchange Index from 1393 to 1395 indicate that the accuracy of the proposed method in estimating market trend is 64%, which is more than two methods of logistic regressionand completely randomized method of accuracy Has a higher rate.