اثر سياست پولي بر قدرت تأمين مالي بخش توليد توسط بانك‌ها با توجه به مقاومت بانك‌ها در شرايط بحراني

Effect of Monetary Policy on the Financial Strength of Banks Given the Strength of the Banking Crisis

سياست پولي با تأثير بر منابع بانك، بر قدرت وام‌دهي مؤثر است. از جمله منابع بانك‌ها، سپرده‌ها هستند كه جانشين كاملي بين سپرده‌هاي جزئي بانكي و ديگر منابع مالي وجود ندارد. بنابراين مديريت نقدينگي بانك‌ها به عنوان يكي از عوامل اثر‌گذار بر مقاومت بانك در شرايط بحران نقدينگي داراي اهميت است. در اين مقاله با توجه به اهميت اثر سياست پولي بر قدرت وام‌دهي بانك‌ها و نيز مقاومت بانك‌ها در شرايط بحراني، سعي مي‌شود با استفاده از آمار ترازنامه و سود و زيان بانك‌هاي كشور، در دوره 1385-1390، اثر سياست پولي بر قدرت وام‌دهي بانك‌ها با در نظر گرفتن ميزان مقاومت بانك‌ها بررسي شود و از سه شاخص نسبت دارايي نقد به كل سپرده، نسبت دارايي نقد به سپرده فرار و نسبت سپرده سرمايه‌گذاري به سپرده فرار به عنوان شاخص‌هاي مقاومت بانك استفاده گردد و با توجه به وجود هم‌خطي در اين سه متغير، سه مدل به تفكيك شاخص‌ها برآورد و مدل مناسب انتخاب شود. به همين منظور فرضيه در بانك‌هايي كه داراي مقاومت بالا در شرايط بحراني هستند، اعمال سياست پولي رابطه مثبتي با قدرت وام‌دهي آنها دارد مورد آزمون قرار مي‌گيرد.

The effect of monetary policy on bank resources affects the lending power of banks. Savings deposits are the main bank resources which cannot be substituted. So it is important for banks to manage liquidity. Liquidity management of banks includes factors affecting the strength of the banks in liquidity crisis. In this paper, the effect of monetary policy on bank lending power based on the strength of the banks in crisis according to their balance sheet and profit and loss statistics between 1385 and 1390 is studied. The effect of monetary policy on bank lending power of the banks is also investigated. Therefore, a hypothesis that is being tested is: In the banks with high strength in critical conditions monetary policy has a positive relationship with the lending power.