رابطه ميان نرخ مؤثر سود تسهيلات و سود سپرده ها، با تأكيد بر نقش بانك مركزي

Relationship between Effective Rates on Deposits and Loans: The Role of Central Bank

يكي از چالش‌هاي اصلي بانك‌هاي تجاري در سال‌هاي اخير تغييرات نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و نرخ عقود مشاركتي و مبادله‌اي از سوي بانك مركزي و عدم همخواني آنها با نرخ تورم است. در تحقيق حاضر به بررسي رابطه علي ميان نرخ مؤثر سود تسهيلات و سود سپرده‌ها در بانك‌هاي تجاري فعال در ايران در دوره زماني 1390-1394 با استفاده از آزمون عليت گرنجر پرداخته شده است. نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد كه نرخ مؤثر سود تسهيلات در نظام بانكداري ايران متأثر از نرخ مؤثر سود سپرده‌ها است كه بيشتر با اصول بانكداري متعارف شباهت دارد. همچنين بر اساس نتايج به دست آمده همبستگي معناداري ميان نرخ مؤثر سود تسهيلات با نرخ‌هاي مصوب و ابلاغي بانك مركزي وجود ندارد. از سوي ديگر مي‌توان بيان كرد كه در صنعت بانكداري ايران يك رابطه علي قوي از سمت نرخ سود سپرده‌ها به نرخ سود تسهيلات وجود دارد. اين نتيجه از ديدگاه الگوي بانكداري متعارف كه مبتني بر تأمين منابع از بازار سپرده‌ها و سپس صرف آن در بازار تسهيلات با نرخ هزينه تمام شده پول به علاوه حاشيه سود بانك است، به درستي قابل انتظار است.

One of the main challenges of commercial banks in the recent years were the changes of interest rate and the rate of participation and exchange agreement by the central bank and incompatibility of inflation rate. The present research is about the relation between effective rates in active commercial banks of Iran with the test of “GRANJER” in the year of 1390-1394. In accordance of Islamic banking principles the interests’ rate is based on loan interest and the result of research shows the effective rate of loan interest in Iran banking system which is influenced by the effective rate of interest that is similar to the banking principles. Also it is based on the results that have not meaningful coherence between loan interests with approval rates of the central bank. On the other hand it can be stated that in the banking industry of Iran there is a strong reasonable relation from the interests’ rate. This result from the sight baking which based on supply sources from interests and its spend with cost money of interest rate in addition to banking profit, is rightly expected.