تأثير عوامل كلان اقتصادي بر ثبات و ريسك بانكي

The Impact of Macroeconomic Determinants on Banking Stability and Risk

طي چند سال اخير و پس از بحران مالي سال 2007 موضوع ثبات و ريسك بانكي اهميتي دو چندان يافته است. عوامل زيادي چه در سطح خرد و چه در سطح كلان ايجادكننده ريسك بانكي و برهم زننده ثبات مالي و بانكي است. شناسايي و مديريت اين عوامل مي‌تواند علاوه بر كاهش ريسك بانكي ثبات مالي را نيز به همراه داشته باشد. از آنجا كه عوامل اقتصادي در سطح كلان بر ريسك و ثبات بانكي مؤثر است، اين مطالعه تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر ريسك‌ و ثبات مالي در بين 18 بانك تجاري كشور طي سال‌هاي 1393-1384 مورد بررسي قرار داده است كه به‌منظور برآورد الگوي مورد مطالعه نيز، از روش‌هاي اقتصادسنجي در چارچوب روش رهيافت داده‌هاي تابلويي استفاده شده ‌است. نتايج حاصل از مطالعه نشان مي‌دهد، متغيرهاي كلان اقتصادي بر ريسك و ثبات بانكي مؤثر هستند. نرخ رشد اقتصادي و تورم ثبات بانكي را افزايش مي‌دهد اما افزايش نرخ ارز، كسري بودجه دولت و درآمدهاي نفتي ثبات بانكي را كاهش مي‌دهد. رشد اقتصادي ريسك اعتباري را كاهش اما ريسك نقدينگي را افزايش مي‌دهد. تأثير تورم بر ريسك اعتباري مثبت و بر ريسك نقدينگي منفي است كسري بودجه نيز بر ريسك نقدينگي اثر معناداري ندارد اما ريسك اعتباري را كاهش مي‌دهد.

Stability and the bank's risk have become important, over the past few years and after the financial crisis of 2007. Many economic determinants at the micro and macro level create the risk of the banking and financial stability. Identifying and managing of these factors can help to reduce bank risk and also improve financial stability.In this paper, the impact of macroeconomic variables on risk and financial stability is examined across commercial banks of 18 countries during 2005-2014 with using panel data methods.The results show that the macroeconomic factors have significant effects on risk and banking stability. The economic growth and inflation rate increase the bank stability, but an increase in the exchange rate, budget deficit, and oil revenues reduce banking stability. According to the results, An increase in economic growth and decrease in inflation reduce credit risk but increases liquidity risk. The budget deficit is no significant effect on liquidity risk but also reduces credit risk.