تدوين سند جامع هشدار سريع شبكه بانكي كشور

Analysis of the Comprehensive Early Warning System for Iranian Banking Network

بحران‌هاي اخير دهه 90 در سيستم مالي و بانكي كشور ايران و بي‌ ثباتي‌هاي موجود در شرايط اقتصاد كلان لزوم تدوين سند جامعي براي سيستم هشدار سريع بانكي (BEWS) براي سياست‌ گذاران پولي و بانكي را بااهميت ساخته است. اين مقاله با استفاده از تجربيات بانك‌ هاي مركزي مطرح و بخش نظارت آنها به تشريح روش‌ شناسي براي ارائه سيستم هشدار سريع در بخش بانكي كشور مي‌پردازد. در مرحله اول يك مدل اقتصادسنجي كه احتمال تنزيل رتبه سلامت مالي يك بانك را تخمين مي‌زند، ارائه شده است. در مرحله دوم با استفاده از مدل‌ هاي ماندگاري عمر بانك و توابع خطر، ساختار زماني دوره ورشكستگي بانك تخمين زده مي‌شود. نتايج به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه متغيرهاي بخش واقعي اقتصاد مانند ارزش‌افزوده بخش خدمات و صنعت و متغيرهاي بخش اسمي مانند پايه پولي و نرخ بهره بازار بين بانكي داراي تأثير معناداري بر احتمال بدتر شدن وضعيت سلامت مالي بانك‌ها هستند. همچنين اين متغيرها در نتايج حاصل از تخمين تابع خطر براي دوره مورد بررسي معنادار و با علامت منفي موجب كاهش دوره خطر براي بانك‌هاي موجود در سيستم بانكي شده‌اند. متغيرهاي صورت‌هاي مالي بانك‌ها مانند نسبت مطالبات معوق و اندازه بانك در صورت افزايش موجب كاهش زمان بدتر شدن وضعيت بانك و يا به عبارتي بهتر، باعث افزايش سرعت در معرض خطر قرار گرفتن بانك مي‌شوند

Due to the recent crisis in the Iranian banking system and instability in the macroeconomic conditions, the necessity to develop a comprehensive document of the early warning system is important for policymakers. This paper uses the experiences of famous Central Banks and their supervision, analyses methodology for the monitoring of early warning system in the Iranian banking sector. First, a macro-econometric model is presented that estimates the probability of downgrading the financial health of a bank. Second, using survival and hazard model, we estimate time period of banking failure. The results show that real economy's variables such as services and industries value-added and nominal variables such as money base and nominal interbank interest rates have significant impacts on the probability of deterioration in the financial health. These variables are significant with negative sign cause reduction in the period of exposure for the banking system. An increase in some items in the bank financial statements like the non-performing loans and the bank’s size, reduce the loading time of the deterioration of bank financial situation. In other words, it leads to increase the speed of the bank exposure