بررسي تأثير نااطميناني نرخ ارز بر رشد اقتصادي ايران با استفاده از شبكه‌ها‌ي عصبي

Investigation the Impact of Exchange Rate Uncertainty on Economic Growth in Iran by Neural Networks

در اين تحقيق سعي شده است كه به طور تجربي به بررسي و پيش‌بيني تأثير نااطميناني نرخ ارز بر رشد اقتصادي ايران براي دوره 1389-1338 با استفاده از روش‌ شبكه‌ها‌ي عصبي مصنوعي پرداخته شود. براي اين منظور در ابتدا نااطميناني نرخ ارز با بكارگيري الگوي واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم‌يافته (GARCH)، محاسبه شده است. سپس تأثير اين نااطميناني در نرخ ارز بر رشد اقتصادي ايران با توجه به شبكه‌هاي عصبي مصنوعي، مورد آزمون قرار گرفته است. براي اين مهم، نخست شبكه‌ي مناسب از نظر معيارهاي ارزيابي همچون ضريب‌تعيين و ميانگين مربعات خطا، تبيين و سپس با توجه به شبكه‌ي آموزش ديده به بررسي فرضيه تحقيق پرداخته شد. نتايج نشان مي‌دهد كه نااطميناني نرخ ارز تأثير منفي امّا خفيف روي رشد اقتصادي ايران در طي سال‌هاي اخير داشته است امّا انتظارات بر آن است كه اين تأثير در سال‌هاي آتي، از معناداري بالاتري برخوردار باشد.

In this paper, in order to empirically examine and predict the effect of exchange rate uncertainty on economic growth in Iran over the period 1959 to 2010, econometrics methods and artificial neural network are applied. For this purpose, at first the exchange rate uncertainty is calculated by the generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) method. Then the impact of exchange rate uncertainty on economic growth in Iran has been tested. For this purpose, the proper network, in according to valuation criterions like determination coefficient and mean square of error were determined. Then research hypothesis has been investigated by attention to trained artificial neural network. The results indicate that exchange rate uncertainty has had a weak negative effect on Iran economic growth in recent years. Of course, it is expected that this effect in the future to be significantly stronger.