مديريت دارايي ها و بدهي ها در بانك با به كارگيري تحليل شبكه اي فازي و الگوي آرماني (مطالعه موردي: بانك تجارت)

(Asset-Liability Management of Banks Using Goal Programming Model and Fuzzy ANP (Case Study: Tejarat Bank

هدف از مديريت دارايي ها و بدهي ها (مديريت ترازنامه) حداكثرسازي ثروت سهامداران است. حداكثرسازي ثروت سهامداران تحت تاثير دو عامل ريسك و بازده قرار مي گيرد. با مديريت بهينه ترازنامه، سود را حداكثر و انواع ريسك هاي آن را مي توان حداقل و از اين طريق، ثروت سهامداران را حداكثر كرد. اين پژوهش، با هدف حداكثرسازي ثروت سهامداران، ابتدا عوامل ريسك و بازده را شناسايي و براساس روش تحليل شبكه اي فازي، وزن اهميت آنها را مشخص مي كند. مطالعه موردي در اين پژوهش، بانك تجارت است. براي به دست آوردن ترازنامه پيشنهادي بانك تجارت، الگوي آرماني وزن داري مدنظر قرار مي گيرد. زيرمعيارهاي ريسك و بازده در اين بررسي به صورت آرمان وارد الگو شده و با توجه به محدوديت هاي ساختاري موجود، الگو حل مي شود. نتايج حاصل از الگو نشان مي دهد كليه اهداف تعيين شده به جز ريسك بازار، به طور كامل تحقق يافته و انحراف هاي تمامي آرمان ها به جز ريسك بازار صفر شده است.

Maximization of the share holders` wealth is the main objective in assets and liabilities management which depends on two key factors: risk and return. To attain this, the optimal management of the balance sheet could assist to maximize the profit and minimize the risk. This study investigates primarily the functionality of risk and return, and subsequently inspects their effects on the maximization of stockholders wealth by the means of network analysis method. To realize the proposed balance sheet of Tejarat Bank, and then a Multi Objective model of goal programming model has been applied. In this work, the criterion of risk and return have been estimated as ideal parameters in order to determine the model considering the existing structural limitations. The result shows that all defined objectives except market risk has been accomplished while deviations of all parameters except market risk has been taken into account as zero.