استفاده از الگوهاي متغير وابسته گسسته در تحليل رفتار مصرفي خانوار (مورد مصرف دخانيات)

Using Limited dependent variable models to analyze household consumption behavior (The Case of Tobacco)

هدف از نگارش اين مقاله، ارائه سير تكاملي برآوردكننده­ هاي مناسب متغير وابسته گسسته، ارائه نكاتي در مورد تحقيقات صورت گرفته مشابه در داخل كشور، خطاهاي متداول در برآورد توابع تقاضا و رويكردهاي اقتصاد سنجي نوين در استفاده بهينه از اطلاعات داده‌هايي با وجود صفرهاي مكرر است. بدين منظور، از داده‌هاي مصرف دخانيات در سال 1390 برگرفته از مركز آمار ايران براي 31120 خانوار شهري و روستايي استفاده شده است. ممكن است در مورد مصرف سيگار، حتي بيش از نيمي از مشاهدات صفر و مابقي آنها عددي مثبت باشند. در واقع، بسياري از افراد اصلاَ مصرف‌كننده بالقوه نبوده و مشاركتي در مصرف دخانيات ندارند. در اين مطالعه با استفاده از داده‌هاي هزينه درآمد خانوارهاي شهري روستايي ايران در سال1390 نشان داده شده كه برآوردهاي حداقل مربعات، توبيت و حتي هكمن از قدرت توضيح دهندگي پاييني نسبت به مدل دابل هاردل (دو مانعي) برخوردار بوده و از اين حيث موافق نتايج مطالعات معتبر اخير صورت گرفته در دنيا بوده است.

The aim of this article is to show the evolution of limited dependent variable models, giving some points on prior researches, common issues comes from demand estimation and also, modern econometric achievements in the use of zero inflated data. We used Iranian households’ consumption for tobacco in 2011 in which, most of the data for tobacco consumption are reported zero. In the other word, some households didn’t participate in tobacco consumption and were not potentially tobacco consumer or tobacco addicted. Results indicated that OLS, Tobit and Heckit estimators could not explain tobacco consumption as well as the double hurdle and is similar to many other researches which recently have done around the world.